PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Canadian Dividends
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ZAG.TO 30.00%CMR.TO 20.00%CDZ.TO 30.00%XDV.TO 10.00%ZDI.TO 10.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2014 г., начальной даты ZDI.TO

Доходность по периодам

Canadian Dividends на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-2.24%-2.46%-2.17%20.45%18.24%12.68%12.98%
Портфель
Canadian Dividends
0.32%-0.69%3.77%3.57%12.69%9.57%6.50%6.03%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
0.74%-0.83%7.22%4.54%22.32%14.56%10.39%9.47%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.02%0.21%0.61%1.08%2.52%3.86%2.87%1.86%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
0.45%-1.28%6.83%12.36%32.75%18.20%12.50%10.82%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
0.22%-1.31%0.11%-0.18%0.70%3.21%0.59%1.66%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
-0.19%0.60%7.87%8.26%24.63%16.47%12.87%9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Canadian Dividends закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.34%3.80%-1.80%0.45%3.77%
20250.92%0.55%0.34%-0.15%2.24%0.88%0.10%2.14%1.99%0.28%1.58%-1.38%9.85%
20240.11%0.46%1.46%-1.89%1.76%0.30%3.75%1.32%3.06%-0.20%2.26%-1.89%10.83%
20234.17%-0.95%0.39%1.62%-2.43%1.10%0.29%-1.01%-2.29%-1.22%4.55%3.90%8.08%
2022-0.09%-0.66%0.33%-2.92%0.21%-4.24%3.20%-2.09%-2.97%1.69%4.24%-1.48%-5.03%
2021-0.04%1.08%2.49%1.57%1.68%0.90%1.17%0.46%-1.61%0.91%-1.18%2.14%9.90%

Метрики бенчмарка

Canadian Dividends: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.29, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 13.11.2014.

  • Портфель участвовал в 35.50% снижения S&P 500 Index, но только в 34.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
1.92%
Бета
0.29
0.40
Участие в росте
34.59%
Участие в снижении
35.50%

Комиссия

Комиссия Canadian Dividends составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Canadian Dividends имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск Canadian Dividends: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Canadian Dividends: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Canadian Dividends: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Canadian Dividends: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Canadian Dividends: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Canadian Dividends: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.75

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.13

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.15

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

4.19

+6.57


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
851.942.431.422.4712.14
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
9910.8221.939.4226.95197.89
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
963.043.751.644.0418.73
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
120.120.191.020.100.20
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
641.311.801.261.837.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Dividends имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.98
  • За 5 лет: 1.10
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.18%3.32%3.82%3.94%3.33%2.54%3.02%3.22%3.44%2.81%2.89%3.03%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
3.29%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
3.24%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
3.12%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Dividends показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Canadian Dividends составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.08%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2016 янв. 2021 г.220
-11.13%10 февр. 2022 г.16711 окт. 2022 г.29613 дек. 2023 г.463
-9.74%16 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.330
-6.38%22 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.123
-5.07%9 дек. 2024 г.838 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.106

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkCMR.TOZAG.TOZDI.TOXDV.TOCDZ.TOPortfolio
Benchmark1.000.010.000.560.490.510.54
CMR.TO0.011.000.010.01-0.01-0.010.01
ZAG.TO0.000.011.000.04-0.040.020.28
ZDI.TO0.560.010.041.000.540.540.69
XDV.TO0.49-0.01-0.040.541.000.870.84
CDZ.TO0.51-0.010.020.540.871.000.92
Portfolio0.540.010.280.690.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2014 г.