Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | Canada Equities | 30% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | Money Market | 20% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | Canada Equities | 10% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | Canadian Government Bonds | 30% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | International Equity | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2014 г., начальной даты ZDI.TO
Доходность по периодам
Canadian Dividends на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -2.24% | -2.46% | -2.17% | 20.45% | 18.24% | 12.68% | 12.98% |
Портфель Canadian Dividends | 0.32% | -0.69% | 3.77% | 3.57% | 12.69% | 9.57% | 6.50% | 6.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 0.74% | -0.83% | 7.22% | 4.54% | 22.32% | 14.56% | 10.39% | 9.47% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.02% | 0.21% | 0.61% | 1.08% | 2.52% | 3.86% | 2.87% | 1.86% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 0.45% | -1.28% | 6.83% | 12.36% | 32.75% | 18.20% | 12.50% | 10.82% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.22% | -1.31% | 0.11% | -0.18% | 0.70% | 3.21% | 0.59% | 1.66% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | -0.19% | 0.60% | 7.87% | 8.26% | 24.63% | 16.47% | 12.87% | 9.29% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Canadian Dividends закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | 3.80% | -1.80% | 0.45% | 3.77% | ||||||||
| 2025 | 0.92% | 0.55% | 0.34% | -0.15% | 2.24% | 0.88% | 0.10% | 2.14% | 1.99% | 0.28% | 1.58% | -1.38% | 9.85% |
| 2024 | 0.11% | 0.46% | 1.46% | -1.89% | 1.76% | 0.30% | 3.75% | 1.32% | 3.06% | -0.20% | 2.26% | -1.89% | 10.83% |
| 2023 | 4.17% | -0.95% | 0.39% | 1.62% | -2.43% | 1.10% | 0.29% | -1.01% | -2.29% | -1.22% | 4.55% | 3.90% | 8.08% |
| 2022 | -0.09% | -0.66% | 0.33% | -2.92% | 0.21% | -4.24% | 3.20% | -2.09% | -2.97% | 1.69% | 4.24% | -1.48% | -5.03% |
| 2021 | -0.04% | 1.08% | 2.49% | 1.57% | 1.68% | 0.90% | 1.17% | 0.46% | -1.61% | 0.91% | -1.18% | 2.14% | 9.90% |
Метрики бенчмарка
Canadian Dividends: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.29, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 13.11.2014.
- Портфель участвовал в 35.50% снижения S&P 500 Index, но только в 34.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 34.59%
- Участие в снижении
- 35.50%
Комиссия
Комиссия Canadian Dividends составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Canadian Dividends имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.75 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.13 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.15 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 4.19 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 85 | 1.94 | 2.43 | 1.42 | 2.47 | 12.14 |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 99 | 10.82 | 21.93 | 9.42 | 26.95 | 197.89 |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 96 | 3.04 | 3.75 | 1.64 | 4.04 | 18.73 |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 12 | 0.12 | 0.19 | 1.02 | 0.10 | 0.20 |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 64 | 1.31 | 1.80 | 1.26 | 1.83 | 7.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Canadian Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.18% | 3.32% | 3.82% | 3.94% | 3.33% | 2.54% | 3.02% | 3.22% | 3.44% | 2.81% | 2.89% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.29% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.24% | 3.46% | 4.20% | 4.46% | 4.34% | 3.69% | 4.55% | 4.01% | 4.68% | 3.47% | 3.72% | 4.52% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.48% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.12% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canadian Dividends показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Canadian Dividends составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.08% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 201 | 6 янв. 2021 г. | 220 |
| -11.13% | 10 февр. 2022 г. | 167 | 11 окт. 2022 г. | 296 | 13 дек. 2023 г. | 463 |
| -9.74% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 20 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 330 |
| -6.38% | 22 авг. 2018 г. | 87 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 123 |
| -5.07% | 9 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CMR.TO | ZAG.TO | ZDI.TO | XDV.TO | CDZ.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
| CMR.TO | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| ZAG.TO | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.28 |
| ZDI.TO | 0.56 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.69 |
| XDV.TO | 0.49 | -0.01 | -0.04 | 0.54 | 1.00 | 0.87 | 0.84 |
| CDZ.TO | 0.51 | -0.01 | 0.02 | 0.54 | 0.87 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.54 | 0.01 | 0.28 | 0.69 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |