Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.06% | -0.61% | 12.72% | 0.43% | 10.02% | 5.29% | 3.88% | -2.08% | -6.10% | -0.52% | 12.49% | 4.09% | 62.49% |
| 2022 | -7.36% | -5.42% | 2.19% | -12.98% | -1.57% | -9.43% | 10.11% | -5.72% | -13.04% | 2.88% | 8.94% | -8.38% | -35.61% |
Метрики бенчмарка
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 has an annualized alpha of 3.53%, beta of 1.25, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2022.
- This portfolio captured 151.50% of S&P 500 Index gains and 118.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 151.50%
- Участие в снижении
- 118.53%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -40.32%нояб. 2022 г. | 10mo 3d | 1y 17d | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.38%дек. 2023 г. | 15d | 6d | 21dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.00%дек. 2023 г. | 0s | 6d | 6dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.35%дек. 2023 г. | 0s | — | 2y 5moдек. 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -0.11%дек. 2023 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.90 |
Узнайте, чего не хватает портфелю DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации