Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.06% | -0.61% | 12.72% | 0.43% | 10.02% | 5.29% | 3.88% | -2.08% | -6.10% | -0.52% | 12.49% | 4.09% | 62.49% |
| 2022 | -7.36% | -5.42% | 2.19% | -12.98% | -1.57% | -9.43% | 10.11% | -5.72% | -13.04% | 2.88% | 8.94% | -8.38% | -35.61% |
Метрики бенчмарка
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 1.25, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.01.2022.
- Портфель участвовал в 151.50% роста S&P 500 Index и в 118.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 3.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 151.50%
- Участие в снижении
- 118.53%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 v2 показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.32% | 4 янв. 2022 г. | 215 | 3 нояб. 2022 г. | 270 | 20 нояб. 2023 г. | 485 |
| -2.38% | 21 нояб. 2023 г. | 11 | 6 дек. 2023 г. | 4 | 12 дек. 2023 г. | 15 |
| -1% | 20 дек. 2023 г. | 1 | 20 дек. 2023 г. | 3 | 26 дек. 2023 г. | 4 |
| -0.35% | 29 дек. 2023 г. | 1 | 29 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -0.11% | 14 дек. 2023 г. | 1 | 14 дек. 2023 г. | 1 | 15 дек. 2023 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 1.00 |