3 Brit stocks on euronext amsterdam
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
REN.AS Relx PLC | Industrials | 33.33% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 33.33% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Brit stocks on euronext amsterdam и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 1990 г., начальной даты UNA.AS
Доходность по периодам
3 Brit stocks on euronext amsterdam на 12 янв. 2025 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 8.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| 3 Brit stocks on euronext amsterdam | 3.12% | -0.08% | -4.88% | 10.68% | 9.37% | 8.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
REN.AS Relx PLC | 2.90% | -1.27% | 0.71% | 15.33% | 14.89% | 14.34% |
SHELL.AS Shell plc | 3.90% | 1.64% | -9.66% | 6.28% | 6.07% | 5.67% |
UNA.AS Unilever PLC | -2.49% | -5.99% | -2.20% | 16.75% | 3.35% | 6.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.43% | 3.04% | 2.93% | 2.16% | 3.48% | 2.52% | 2.43% | -1.27% | -3.17% | 0.07% | -0.39% | -4.07% | 7.17% |
| 2023 | 4.59% | 3.63% | -0.63% | 6.42% | -7.66% | 7.03% | 1.67% | -0.15% | 3.68% | 1.47% | 5.01% | 1.44% | 28.89% |
| 2022 | 4.27% | 2.64% | 2.87% | -1.57% | 4.35% | -9.96% | 4.99% | -3.83% | -5.81% | 9.48% | 6.15% | -2.42% | 9.81% |
| 2021 | 2.50% | 1.84% | 1.45% | 1.00% | 1.23% | 3.11% | 5.19% | 0.24% | 4.13% | 4.32% | -3.95% | 4.28% | 28.06% |
| 2020 | -3.98% | -13.97% | -12.69% | 0.03% | -1.86% | 1.62% | -6.05% | 3.01% | -6.78% | -5.90% | 24.66% | 4.11% | -20.72% |
| 2019 | 5.45% | 2.67% | -1.38% | 3.66% | 0.28% | 4.33% | -2.94% | -5.51% | 2.91% | -0.30% | 0.39% | 2.57% | 12.22% |
| 2018 | 2.34% | -7.61% | 0.28% | 8.03% | 0.93% | -0.57% | -0.16% | -1.76% | 1.83% | -6.58% | -0.60% | -2.05% | -6.62% |
| 2017 | -0.65% | 0.64% | 2.81% | 2.02% | 6.83% | -1.86% | 5.06% | -0.21% | 5.98% | 4.26% | 2.38% | 2.73% | 33.94% |
| 2016 | -3.64% | 4.24% | 5.63% | 4.30% | -2.14% | 7.26% | -1.94% | -2.43% | 1.35% | -2.61% | 0.57% | 6.23% | 17.20% |
| 2015 | -5.04% | 6.53% | -6.08% | 4.35% | -3.28% | -4.28% | 4.02% | -7.66% | -4.06% | 9.00% | -1.76% | -5.59% | -14.49% |
| 2014 | -3.12% | 6.87% | -0.12% | 5.41% | 2.68% | 4.40% | -0.91% | -0.21% | -3.98% | -4.70% | -1.44% | -0.84% | 3.33% |
Комиссия
Комиссия 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
REN.AS Relx PLC | 0.99 | 1.43 | 1.18 | 1.86 | 4.62 |
SHELL.AS Shell plc | 0.46 | 0.73 | 1.09 | 0.48 | 1.22 |
UNA.AS Unilever PLC | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 0.28 | 3.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Brit stocks on euronext amsterdam за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.09% | 3.27% | 3.33% | 3.16% | 3.98% | 4.04% | 4.12% | 3.85% | 4.33% | 4.85% | 3.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REN.AS Relx PLC | 1.82% | 1.89% | 2.06% | 2.78% | 2.24% | 2.92% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 3.22% | 3.56% | 3.25% |
SHELL.AS Shell plc | 4.01% | 4.21% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.20% | 3.16% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Brit stocks on euronext amsterdam показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 905 торговых сессий.
Текущая просадка 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.75% | 22 мая 2008 г. | 201 | 3 мар. 2009 г. | 905 | 7 сент. 2012 г. | 1106 |
| -48.62% | 25 июн. 2019 г. | 189 | 18 мар. 2020 г. | 468 | 12 янв. 2022 г. | 657 |
| -46.27% | 7 апр. 1998 г. | 1252 | 12 мар. 2003 г. | 1107 | 6 июл. 2007 г. | 2359 |
| -36.85% | 3 июл. 2014 г. | 397 | 20 янв. 2016 г. | 390 | 27 июл. 2017 г. | 787 |
| -20.21% | 1 нояб. 2007 г. | 68 | 7 февр. 2008 г. | 71 | 21 мая 2008 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNA.AS | SHELL.AS | REN.AS | |
|---|---|---|---|
| UNA.AS | 1.00 | 0.31 | 0.37 |
| SHELL.AS | 0.31 | 1.00 | 0.38 |
| REN.AS | 0.37 | 0.38 | 1.00 |