PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


REN.AS 33.33%SHELL.AS 33.33%UNA.AS 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
REN.AS
Relx PLC
Industrials

33.33%

SHELL.AS
Shell plc
Energy

33.33%

UNA.AS
Unilever PLC
Consumer Defensive

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Brit stocks on euronext amsterdam и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,742.63%
1,431.21%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 1990 г., начальной даты UNA.AS

Доходность по периодам

3 Brit stocks on euronext amsterdam на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 16.68% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
3 Brit stocks on euronext amsterdam16.68%1.91%18.71%24.34%9.90%9.35%
REN.AS
Relx PLC
15.33%-1.08%9.66%36.98%15.52%14.17%
SHELL.AS
Shell plc
12.49%3.18%21.54%20.38%7.09%4.14%
UNA.AS
Unilever PLC
22.05%3.64%25.71%14.73%2.85%6.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%2.62%2.53%2.05%4.43%2.24%16.68%
20233.77%2.23%1.46%6.61%-8.02%6.12%2.07%-1.49%1.73%-0.30%4.66%1.68%21.57%
20221.65%1.73%-0.54%-0.30%3.52%-8.25%6.11%-5.02%-4.99%7.61%7.05%-1.42%5.91%
20210.74%-1.33%3.03%2.26%1.70%1.59%3.58%-0.45%1.93%2.95%-3.49%4.19%17.74%
2020-0.98%-12.03%-9.67%0.59%0.00%1.87%-1.37%1.82%-3.46%-5.48%20.82%3.16%-7.90%
20193.49%2.69%0.14%4.60%0.71%3.30%-3.23%-0.48%0.43%-0.31%0.44%1.11%13.40%
20181.38%-7.87%2.74%5.11%0.57%-0.87%1.24%-0.27%-0.87%-5.37%1.67%-1.68%-4.81%
2017-0.72%6.36%3.83%3.80%7.95%-2.10%4.59%0.96%3.25%2.85%1.59%1.06%38.46%
2016-2.37%1.74%5.32%1.92%-0.08%4.63%0.17%-1.75%1.09%-4.87%-1.51%4.90%9.00%
20151.44%3.48%-4.08%3.63%-2.48%-3.27%5.78%-8.26%-0.87%9.62%-1.65%-3.16%-1.13%
2014-4.20%6.73%0.81%2.71%4.60%2.82%-2.14%0.38%-3.15%-2.64%2.91%-2.34%6.00%
20135.08%-3.71%5.47%1.89%-0.32%-2.50%8.21%-4.76%5.69%1.10%2.62%2.49%22.38%

Комиссия

Комиссия 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 Brit stocks on euronext amsterdam среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 9191
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Ранг коэф-та Шарпа 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3 Brit stocks on euronext amsterdam
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REN.AS
Relx PLC
2.533.501.435.1113.60
SHELL.AS
Shell plc
1.231.791.222.005.39
UNA.AS
Unilever PLC
0.811.371.160.631.61

Коэффициент Шарпа

3 Brit stocks on euronext amsterdam на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.37
1.82
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 Brit stocks on euronext amsterdam за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 Brit stocks on euronext amsterdam2.86%3.19%3.18%3.06%3.87%3.93%4.00%3.72%4.12%4.53%3.74%3.94%
REN.AS
Relx PLC
1.67%1.80%2.34%1.93%2.58%2.21%2.55%2.26%2.56%2.57%2.65%3.04%
SHELL.AS
Shell plc
3.73%3.86%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%5.12%5.18%
UNA.AS
Unilever PLC
3.20%3.89%3.64%3.63%3.31%3.16%3.21%2.95%3.23%2.92%3.46%3.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.06%
-2.86%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 Brit stocks on euronext amsterdam показал максимальную просадку в 48.80%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 909 торговых сессий.

Текущая просадка 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.8%31 дек. 2007 г.3003 мар. 2009 г.90913 сент. 2012 г.1209
-46.07%7 апр. 1998 г.49113 мар. 2000 г.16322 авг. 2006 г.2123
-38.5%26 июн. 2019 г.19123 мар. 2020 г.3493 авг. 2021 г.540
-20%4 июл. 2014 г.39620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.458
-16.86%3 авг. 1990 г.23919 авг. 1991 г.518 нояб. 1991 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.45%
2.76%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNA.ASSHELL.ASREN.AS
UNA.AS1.000.320.36
SHELL.AS0.321.000.38
REN.AS0.360.381.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июл. 1990 г.