PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


REN.AS 33.33%SHELL.AS 33.33%UNA.AS 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
REN.AS
Relx PLC
Industrials
33.33%
SHELL.AS
Shell plc
Energy
33.33%
UNA.AS
Unilever PLC
Consumer Defensive
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Brit stocks on euronext amsterdam и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.19%
15.23%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 1990 г., начальной даты UNA.AS

Доходность по периодам

3 Brit stocks on euronext amsterdam на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 4.78% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
3 Brit stocks on euronext amsterdam6.75%4.86%3.19%14.97%11.05%8.54%
REN.AS
Relx PLC
8.98%8.71%12.43%21.41%14.98%14.26%
SHELL.AS
Shell plc
5.40%1.90%-3.48%9.09%8.89%5.29%
UNA.AS
Unilever PLC
-0.05%0.20%-5.17%19.52%2.50%6.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.48%6.75%
2024-0.43%3.04%2.93%2.16%3.48%2.52%2.43%-1.27%-3.17%0.07%-0.39%-4.07%7.17%
20234.59%3.63%-0.63%6.42%-7.66%7.03%1.67%-0.15%3.68%1.47%5.01%1.44%28.89%
20224.27%2.64%2.87%-1.57%4.35%-9.96%4.99%-3.83%-5.81%9.48%6.15%-2.42%9.81%
20212.50%1.84%1.45%1.00%1.23%3.11%5.19%0.24%4.13%4.32%-3.95%4.28%28.06%
2020-3.98%-13.97%-12.69%0.03%-1.86%1.62%-6.05%3.01%-6.78%-5.90%24.66%4.11%-20.72%
20195.45%2.67%-1.38%3.66%0.28%4.33%-2.94%-5.51%2.91%-0.30%0.39%2.57%12.22%
20182.34%-7.61%0.28%8.03%0.93%-0.57%-0.16%-1.76%1.83%-6.58%-0.60%-2.05%-6.62%
2017-0.65%0.64%2.81%2.02%6.83%-1.86%5.06%-0.21%5.98%4.26%2.38%2.73%33.94%
2016-3.64%4.24%5.63%4.30%-2.14%7.26%-1.94%-2.43%1.35%-2.61%0.57%6.23%17.20%
2015-5.04%6.53%-6.08%4.35%-3.28%-4.28%4.02%-7.66%-4.06%9.00%-1.76%-5.59%-14.49%
2014-3.12%6.87%-0.12%5.41%2.68%4.40%-0.91%-0.21%-3.98%-4.70%-1.44%-0.84%3.33%

Комиссия

Комиссия 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.131.80
Коэффициент Сортино 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.602.42
Коэффициент Омега 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.201.33
Коэффициент Кальмара 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.402.72
Коэффициент Мартина 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.1711.10
3 Brit stocks on euronext amsterdam
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REN.AS
Relx PLC
1.231.751.222.365.77
SHELL.AS
Shell plc
0.470.731.090.491.16
UNA.AS
Unilever PLC
0.951.631.190.232.42

3 Brit stocks on euronext amsterdam на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.80
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 Brit stocks on euronext amsterdam за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.93%3.09%3.27%3.33%3.16%3.98%4.04%4.12%3.85%4.33%4.85%3.95%
REN.AS
Relx PLC
1.72%1.89%2.06%2.78%2.24%2.92%2.53%2.91%2.63%3.22%3.56%3.25%
SHELL.AS
Shell plc
3.95%4.21%3.86%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%5.12%
UNA.AS
Unilever PLC
3.13%3.16%3.89%3.64%3.63%3.31%3.16%3.21%2.95%3.23%2.92%3.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.62%
-1.32%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 Brit stocks on euronext amsterdam показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 905 торговых сессий.

Текущая просадка 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.75%22 мая 2008 г.2013 мар. 2009 г.9057 сент. 2012 г.1106
-48.62%25 июн. 2019 г.18918 мар. 2020 г.46812 янв. 2022 г.657
-46.27%7 апр. 1998 г.125212 мар. 2003 г.11076 июл. 2007 г.2359
-36.85%3 июл. 2014 г.39720 янв. 2016 г.39027 июл. 2017 г.787
-20.21%1 нояб. 2007 г.687 февр. 2008 г.7121 мая 2008 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.96%
4.08%
3 Brit stocks on euronext amsterdam
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNA.ASSHELL.ASREN.AS
UNA.AS1.000.310.37
SHELL.AS0.311.000.38
REN.AS0.370.381.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июл. 1990 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab