3 Brit stocks on euronext amsterdam
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
REN.AS Relx PLC | Industrials | 33.33% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 33.33% |
UNA.AS Unilever PLC | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Brit stocks on euronext amsterdam и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 1990 г., начальной даты UNA.AS
Доходность по периодам
3 Brit stocks on euronext amsterdam на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 13.75% с начала года и доходность в 9.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 3 Brit stocks on euronext amsterdam | 12.32% | -1.92% | -1.89% | 13.13% | 9.38% | 9.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
REN.AS Relx PLC | 17.63% | 1.79% | 0.89% | 19.03% | 15.10% | 13.90% |
SHELL.AS Shell plc | -3.62% | -6.91% | -11.60% | -3.57% | 4.98% | 4.19% |
UNA.AS Unilever PLC | 22.63% | -0.18% | 4.14% | 23.76% | 3.57% | 7.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Brit stocks on euronext amsterdam, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 2.62% | 2.53% | 2.05% | 4.43% | 2.24% | 5.21% | 1.00% | -1.57% | -1.64% | -0.63% | 12.32% | |
| 2023 | 3.77% | 2.23% | 1.46% | 6.61% | -8.02% | 6.12% | 2.07% | -1.49% | 1.73% | -0.30% | 4.66% | 1.68% | 21.57% |
| 2022 | 1.65% | 1.73% | -0.54% | -0.30% | 3.52% | -8.25% | 6.11% | -5.02% | -4.99% | 7.61% | 7.05% | -1.42% | 5.91% |
| 2021 | 0.74% | -1.33% | 3.04% | 2.26% | 1.70% | 1.59% | 3.58% | -0.45% | 1.93% | 2.95% | -3.49% | 4.19% | 17.74% |
| 2020 | -0.98% | -12.03% | -9.67% | 0.59% | 0.00% | 1.87% | -1.37% | 1.82% | -3.46% | -5.48% | 20.82% | 3.16% | -7.90% |
| 2019 | 3.49% | 2.69% | 0.14% | 4.60% | 0.71% | 3.30% | -3.23% | -0.48% | 0.43% | -0.31% | 0.44% | 1.11% | 13.40% |
| 2018 | 1.38% | -7.87% | 2.74% | 5.11% | 0.57% | -0.87% | 1.24% | -0.27% | -0.87% | -5.37% | 1.67% | -1.68% | -4.81% |
| 2017 | -0.72% | 6.36% | 3.83% | 3.80% | 7.95% | -2.10% | 4.59% | 0.96% | 3.24% | 2.85% | 1.59% | 1.06% | 38.46% |
| 2016 | -2.37% | 1.74% | 5.32% | 1.92% | -0.08% | 4.63% | 0.17% | -1.75% | 1.09% | -4.87% | -1.51% | 4.90% | 9.00% |
| 2015 | 1.44% | 3.48% | -4.08% | 3.64% | -2.48% | -3.27% | 5.78% | -8.26% | -0.87% | 9.62% | -1.65% | -3.16% | -1.13% |
| 2014 | -4.20% | 6.73% | 0.81% | 2.71% | 4.60% | 2.82% | -2.14% | 0.38% | -3.15% | -2.64% | 2.91% | -2.34% | 6.00% |
| 2013 | 5.08% | -3.71% | 5.47% | 1.89% | -0.32% | -2.50% | 8.21% | -4.76% | 5.68% | 1.10% | 2.62% | 2.49% | 22.38% |
Комиссия
Комиссия 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
REN.AS Relx PLC | 1.10 | 1.57 | 1.20 | 2.10 | 5.67 |
SHELL.AS Shell plc | -0.21 | -0.17 | 0.98 | -0.22 | -0.57 |
UNA.AS Unilever PLC | 1.37 | 2.30 | 1.28 | 0.33 | 4.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Brit stocks on euronext amsterdam за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.13% | 3.27% | 3.33% | 3.16% | 3.98% | 4.04% | 4.12% | 3.85% | 4.33% | 4.85% | 3.95% | 4.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REN.AS Relx PLC | 1.89% | 2.06% | 2.78% | 2.24% | 2.92% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 3.22% | 3.56% | 3.25% | 3.58% |
SHELL.AS Shell plc | 4.34% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% | 5.18% |
UNA.AS Unilever PLC | 3.15% | 3.89% | 3.64% | 3.63% | 3.31% | 3.16% | 3.21% | 2.95% | 3.23% | 2.92% | 3.46% | 3.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Brit stocks on euronext amsterdam показал максимальную просадку в 48.80%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 909 торговых сессий.
Текущая просадка 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 8.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.8% | 31 дек. 2007 г. | 300 | 3 мар. 2009 г. | 909 | 13 сент. 2012 г. | 1209 |
| -45.47% | 7 апр. 1998 г. | 491 | 13 мар. 2000 г. | 1988 | 21 дек. 2007 г. | 2479 |
| -38.5% | 26 июн. 2019 г. | 191 | 23 мар. 2020 г. | 349 | 3 авг. 2021 г. | 540 |
| -20% | 4 июл. 2014 г. | 396 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 458 |
| -16.56% | 3 авг. 1990 г. | 239 | 19 авг. 1991 г. | 49 | 6 нояб. 1991 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Brit stocks on euronext amsterdam составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNA.AS | SHELL.AS | REN.AS | |
|---|---|---|---|
| UNA.AS | 1.00 | 0.31 | 0.37 |
| SHELL.AS | 0.31 | 1.00 | 0.38 |
| REN.AS | 0.37 | 0.38 | 1.00 |