Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Technology | 75% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | Cryptocurrency | 25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель Income | 1.39% | -1.26% | 7.60% | 8.64% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 3.32% | 4.52% | 15.73% | 16.56% | — | — | — | — |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.42% | -4.02% | 1.05% | 2.18% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Income закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | -2.20% | -1.32% | 6.61% | 5.59% | -3.24% | 7.60% | ||||||
| 2025 | 0.93% | 2.32% | 4.07% | 4.34% | -6.24% | 0.22% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Income has an annualized alpha of -5.46%, beta of 1.09, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2025.
- This portfolio participated in 82.80% of S&P 500 Index downside but only 72.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.46%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 72.13%
- Участие в снижении
- 82.80%
Комиссия
Комиссия Income составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Income и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | — | — | — | — | — | — |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Портфель | 16.82% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 38.95% | 22.69% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.44% | 4.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Income показал максимальную просадку в 13.74%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка Income составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -13.74%февр. 2026 г. | 3mo 29d | 2mo 28d | 6mo 27dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.60%июнь 2026 г. | 3d | — | 14d 13hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.70%авг. 2025 г. | 5d | 22d | 27dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.62%май 2026 г. | 4d | 8d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.05%авг. 2025 г. | 1d | 3d | 4dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.15 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Income с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.65 |
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Income
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Income есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации