Active Management

График показывает рост £10,000 инвестированных в Active Management и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Active Management на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.62% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Active Management закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Active Management: годовая альфа составляет 6.88%, бета — 0.27, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 11.06.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.04%) было выше, чем в снижении (29.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Active Management составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Active Management имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Active Management имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.30
• За 5 лет: 1.57
• За 10 лет: 1.25
• За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Active Management за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Active Management показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Active Management составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.