T4

График показывает рост $10,000 инвестированных в T4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 11 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.62%.

Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении T4 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -8.6%.

T4 has an annualized alpha of -19.80%, beta of 1.16, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2024.

• This portfolio participated in 115.42% of S&P 500 Index downside but only 15.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия T4 составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

T4 имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа T4 на 13 июн. 2026 г. составляет -0.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность T4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T4 показал максимальную просадку в 39.05%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T4 составляет 37.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.