Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 3.99% | 2.03% | -1.02% | 1.49% | 3.59% | 10.79% | ||||||
| 2023 | 3.15% | 0.94% | 5.34% | -0.50% | 2.16% | 4.65% | 2.06% | 0.23% | -1.69% | -1.34% | 8.85% | 2.90% | 29.66% |
| 2022 | -4.57% | -1.97% | 3.23% | 0.00% | 2.35% | -1.87% | 6.84% | -0.63% | -1.08% | 0.25% | 5.77% | -4.36% | 3.29% |
| 2021 | 0.17% | 3.61% | 1.00% | 2.24% | 1.93% | 1.72% | 2.43% | 1.97% | -0.84% | 5.53% | -0.63% | 2.86% | 24.16% |
Метрики бенчмарка
HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX has an annualized alpha of 7.49%, beta of 0.49, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.68%) than losses (53.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.48 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.49%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 71.68%
- Участие в снижении
- 53.79%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX показал максимальную просадку в 28.16%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.16%март 2009 г. | 10mo 14d | 1y 6d | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.49%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 19d | 2y 3moнояб. 2014 г. - март 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -15.12%март 2020 г. | 1mo 18d | 1mo 9d | 2mo 27dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.23%июнь 2010 г. | 1mo 19d | 4mo 6d | 5mo 25dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.93%янв. 2008 г. | 20d | 3mo 24d | 4mo 14dянв. 2008 г. - май 2008 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.78 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации