Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 3.99% | 2.03% | -1.02% | 1.49% | 3.59% | 10.79% | ||||||
| 2023 | 3.15% | 0.94% | 5.34% | -0.50% | 2.16% | 4.65% | 2.06% | 0.23% | -1.69% | -1.34% | 8.85% | 2.90% | 29.66% |
| 2022 | -4.57% | -1.97% | 3.23% | 0.00% | 2.35% | -1.87% | 6.84% | -0.63% | -1.08% | 0.25% | 5.77% | -4.36% | 3.29% |
| 2021 | 0.17% | 3.61% | 1.00% | 2.24% | 1.93% | 1.72% | 2.43% | 1.97% | -0.84% | 5.53% | -0.63% | 2.86% | 24.16% |
| 2020 | -2.27% | -0.69% | -5.02% | 7.32% | 4.16% | 4.05% | 3.24% | 5.77% | -3.20% | -3.30% | 8.18% | 3.11% | 22.24% |
| 2019 | 7.22% | 3.79% | 1.03% | 0.50% | -3.14% | 4.72% | -0.04% | -0.47% | 2.25% | -2.68% | 2.96% | 3.31% | 20.70% |
Метрики бенчмарка
HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX: годовая альфа составляет 7.49%, бета — 0.49, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.68%) было выше, чем в снижении (53.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.49%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 71.68%
- Участие в снижении
- 53.79%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL US ISLAMIC OPTIMISED INDEX показал максимальную просадку в 28.16%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.16% | 20 мая 2008 г. | 217 | 30 мар. 2009 г. | 255 | 5 апр. 2010 г. | 472 |
| -19.49% | 24 нояб. 2014 г. | 306 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 570 |
| -15.12% | 21 янв. 2020 г. | 34 | 9 мар. 2020 г. | 28 | 17 апр. 2020 г. | 62 |
| -11.23% | 26 апр. 2010 г. | 35 | 14 июн. 2010 г. | 88 | 18 окт. 2010 г. | 123 |
| -10.93% | 2 янв. 2008 г. | 14 | 22 янв. 2008 г. | 80 | 15 мая 2008 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.78 | 1.00 |