PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ChainLink
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


LINK-USD 100%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
LINK-USD
ChainLink

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChainLink и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
37.84%
17.59%
ChainLink
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2017 г., начальной даты LINK-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ChainLink-6.55%-23.64%37.84%94.53%96.21%N/A
LINK-USD
ChainLink
-6.55%-23.64%37.84%94.53%96.21%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.03%25.26%-0.78%
202339.24%39.04%26.63%3.76%

Комиссия

Комиссия ChainLink составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ChainLink
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ChainLink, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ChainLink, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ChainLink, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ChainLink, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ChainLink, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LINK-USD
ChainLink
1.822.401.240.9111.09

Коэффициент Шарпа

ChainLink на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.82

Коэффициент Шарпа ChainLink находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.82
1.66
ChainLink
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ChainLink не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-73.19%
-5.46%
ChainLink
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChainLink показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 19 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ChainLink составляет 73.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.17%10 мая 2021 г.77119 июн. 2023 г.
-87.92%9 янв. 2018 г.17128 июн. 2018 г.35013 июн. 2019 г.521
-69.47%7 окт. 2017 г.5429 нояб. 2017 г.2423 дек. 2017 г.78
-61.92%6 мар. 2020 г.1116 мар. 2020 г.9923 июн. 2020 г.110
-59.99%16 авг. 2020 г.3923 сент. 2020 г.11415 янв. 2021 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChainLink составляет 23.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.77%
3.15%
ChainLink
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля