ChainLink
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
LINK-USD ChainLink | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChainLink и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2017 г., начальной даты LINK-USD
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChainLink, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.73% | -41.08% | -8.80% | 5.78% | -3.31% | -30.91% | |||||||
| 2024 | 3.03% | 25.26% | -0.78% | -31.37% | 40.27% | -22.59% | -10.04% | -14.06% | 7.49% | -3.61% | 66.54% | 5.14% | 33.82% |
| 2023 | 24.85% | 3.46% | 5.59% | -7.14% | -8.11% | -2.65% | 19.60% | -22.12% | 39.24% | 39.04% | 26.63% | 3.76% | 168.40% |
| 2022 | -12.04% | -12.33% | 11.81% | -34.97% | -30.94% | -17.67% | 22.60% | -13.51% | 14.33% | 3.70% | -2.31% | -27.49% | -71.61% |
| 2021 | 99.76% | 9.29% | 18.84% | 30.27% | -16.05% | -38.99% | 16.97% | 17.48% | -10.46% | 24.99% | -15.55% | -22.66% | 73.90% |
| 2020 | 58.97% | 45.57% | -44.85% | 64.43% | 10.31% | 11.61% | 69.00% | 102.91% | -37.22% | 13.83% | 27.15% | -20.97% | 536.20% |
| 2019 | 33.21% | 10.44% | 72.51% | -35.67% | 115.70% | 233.31% | -35.02% | -19.13% | -1.08% | 55.21% | -18.38% | -21.01% | 510.58% |
| 2018 | 3.09% | 6.66% | -57.64% | 94.41% | -36.70% | -34.27% | 29.78% | 11.20% | 1.18% | 56.67% | -37.81% | -9.94% | -51.73% |
| 2017 | 138.61% | -57.04% | -12.09% | 252.90% | 218.00% |
Комиссия
Комиссия ChainLink составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ChainLink составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LINK-USD ChainLink | -0.01 | 1.28 | 1.12 | 0.15 | 1.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChainLink показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 19 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ChainLink составляет 73.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.17% | 10 мая 2021 г. | 771 | 19 июн. 2023 г. | — | — | — |
| -87.92% | 9 янв. 2018 г. | 171 | 28 июн. 2018 г. | 350 | 13 июн. 2019 г. | 521 |
| -69.47% | 7 окт. 2017 г. | 54 | 29 нояб. 2017 г. | 24 | 23 дек. 2017 г. | 78 |
| -61.92% | 6 мар. 2020 г. | 11 | 16 мар. 2020 г. | 99 | 23 июн. 2020 г. | 110 |
| -59.99% | 16 авг. 2020 г. | 39 | 23 сент. 2020 г. | 114 | 15 янв. 2021 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChainLink составляет 22.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LINK-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.22 |
| LINK-USD | 0.22 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.22 | 1.00 | 1.00 |