Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | Global Equities | 50% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | Precious Metals | 15% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | Money Market | 9% |
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | Government Bonds, Short-Term Bond | 8% |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | Emerging Markets Bonds | 8% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в 2026-test20-equalweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.86% | 2.09% | 9.98% | 8.94% | 21.69% | 16.96% | 13.01% | 13.17% |
Портфель 2026-test20-equalweight | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.09% | -0.08% | -0.08% | 0.08% | 1.48% | 2.30% | -0.00% | — |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.07% | 0.58% | 1.79% | 1.88% | 1.60% | 5.12% | 3.85% | — |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | -1.60% | 3.02% | 27.21% | 27.83% | 48.35% | 20.75% | 8.41% | 9.83% |
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | — | — | — | — | — | — | — | — |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.61% | -3.85% | 2.74% | 6.18% | 31.41% | 28.05% | — | — |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.01% | 0.15% | 0.84% | 0.99% | 1.98% | — | — | — |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия 2026-test20-equalweight составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2026-test20-equalweight имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-test20-equalweight и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 31 | 1.00 | 1.50 | 1.18 | 1.51 | 4.17 |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 25 | 0.69 | 1.04 | 1.14 | 1.58 | 3.03 |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 88 | 2.78 | 3.70 | 1.50 | 4.72 | 17.07 |
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | — | — | — | — | — | — |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 39 | 1.30 | 1.75 | 1.26 | 1.81 | 4.60 |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 100 | 17.42 | 48.12 | 13.76 | 87.60 | 771.43 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026-test20-equalweight составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.