Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.28% | -2.28% | |||||||||||
| 2023 | 6.64% | 3.72% | 8.18% | 0.43% | 10.01% | 4.74% | 2.83% | -0.03% | -4.56% | 1.12% | 12.49% | 4.10% | 60.85% |
| 2022 | -8.52% | -4.36% | 5.79% | 0.00% | 2.00% | -1.98% | 8.57% | -0.91% | -1.67% | -5.34% | 11.71% | -4.84% | -1.49% |
| 2021 | 2.69% | 0.81% | -0.09% | 6.39% | -0.84% | 6.64% | 2.53% | 4.54% | -1.08% | 7.64% | 2.46% | 2.69% | 39.73% |
| 2020 | 3.14% | -0.10% | -7.78% | 8.33% | 5.74% | 11.82% | 7.90% | 11.53% | -4.22% | 0.56% | 7.61% | 3.85% | 57.63% |
Метрики бенчмарка
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50: годовая альфа составляет 29.06%, бета — 0.56, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 01.01.2020.
- Портфель участвовал в 118.08% роста S&P 500 Index, но только в 38.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.06%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 118.08%
- Участие в снижении
- 38.35%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 показал максимальную просадку в 18.37%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.37% | 20 февр. 2020 г. | 32 | 3 апр. 2020 г. | 43 | 3 июн. 2020 г. | 75 |
| -14.29% | 16 авг. 2022 г. | 53 | 27 окт. 2022 г. | 66 | 27 янв. 2023 г. | 119 |
| -14.04% | 28 дек. 2021 г. | 34 | 11 февр. 2022 г. | 123 | 3 авг. 2022 г. | 157 |
| -11.57% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -9.35% | 16 февр. 2021 г. | 28 | 25 мар. 2021 г. | 15 | 15 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.68 | 1.00 |