CAD-TFSA-01

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CAD-TFSA-01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CAD-TFSA-01 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

CAD-TFSA-01: годовая альфа составляет 7.18%, бета — 0.71, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 10.05.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.23%) было выше, чем в снижении (64.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия CAD-TFSA-01 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAD-TFSA-01 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAD-TFSA-01 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.39
• За 5 лет: 1.53
• За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CAD-TFSA-01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAD-TFSA-01 показал максимальную просадку в 26.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка CAD-TFSA-01 составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.