IT 50% + HEALTH 50%

График показывает рост €10,000 инвестированных в IT 50% + HEALTH 50% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

IT 50% + HEALTH 50% на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 12.32% с начала года и доходность в 16.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IT 50% + HEALTH 50% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 авг. 2011 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 25 авг. 2011 г. с доходностью -32.2%.

IT 50% + HEALTH 50% has an annualized alpha of 11.46%, beta of 0.51, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2010.

• This portfolio participated in 103.57% of S&P 500 Index downside but only 95.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.06 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.06 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IT 50% + HEALTH 50% составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IT 50% + HEALTH 50% имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа IT 50% + HEALTH 50% на 27 июн. 2026 г. составляет 2.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IT 50% + HEALTH 50% показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 22 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 571 торговую сессию.

Текущая просадка IT 50% + HEALTH 50% составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.