defense comp

График показывает рост €10,000 инвестированных в defense comp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении defense comp закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 17 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.

defense comp has an annualized alpha of 14.11%, beta of 0.67, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2025.

• This portfolio participated in 145.29% of S&P 500 Index downside but only 142.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.14 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.14 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия defense comp составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для defense comp. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

defense comp показал максимальную просадку в 13.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка defense comp составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.