defense comp

График показывает рост €10,000 инвестированных в defense comp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении defense comp закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 17 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.

defense comp: годовая альфа составляет 26.40%, бета — 0.66, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 08.07.2025.

• Портфель участвовал в 242.01% роста S&P 500 Index, но только в 95.14% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия defense comp составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для defense comp. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

defense comp показал максимальную просадку в 13.69%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка defense comp составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.