Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US RISK MITIGATION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL US RISK MITIGATION | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.40% | 0.62% | ||||||||||
| 2023 | -1.45% | 1.70% | 0.38% | 0.40% | 0.41% | -0.03% | 0.02% | 1.11% | 1.50% | 0.83% | 0.52% | 0.51% | 6.02% |
| 2022 | -0.06% | 0.42% | 0.08% | 4.52% | 1.22% | 3.42% | -0.50% | 2.28% | 3.98% | -4.86% | 0.87% | 0.87% | 12.57% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | -0.66% | 0.00% | -0.87% | -1.57% |
| 2020 | 0.16% | 4.49% | 1.47% | -2.39% | 0.07% | 1.87% | 0.02% | 0.01% | 0.32% | 0.25% | -0.62% | 0.00% | 5.63% |
| 2019 | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 2.14% | -1.17% | 0.20% | 1.35% | 0.16% | -1.72% | 0.14% | 0.15% | 2.03% |
Метрики бенчмарка
HL US RISK MITIGATION: годовая альфа составляет 5.32%, бета — -0.23, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -30.99%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-4.59%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- -0.23
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- -4.59%
- Участие в снижении
- -30.99%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL US RISK MITIGATION показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 13 окт. 2008 г. | 17 | 4 нояб. 2008 г. | 12 | 20 нояб. 2008 г. | 29 |
| -10.16% | 10 мар. 2009 г. | 159 | 22 окт. 2009 г. | 451 | 8 авг. 2011 г. | 610 |
| -9.36% | 9 авг. 2011 г. | 915 | 30 мар. 2015 г. | 939 | 19 дек. 2018 г. | 1854 |
| -7.33% | 24 мар. 2020 г. | 481 | 16 февр. 2022 г. | 58 | 11 мая 2022 г. | 539 |
| -7.21% | 21 нояб. 2008 г. | 35 | 13 янв. 2009 г. | 37 | 9 мар. 2009 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.33 |
| Portfolio | -0.33 | 1.00 |