HL US RISK MITIGATION
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US RISK MITIGATION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| HL US RISK MITIGATION | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 3.90% | 4.78% | 3.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL US RISK MITIGATION, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.62% | |||||||||||
| 2023 | -1.45% | 1.70% | 0.38% | 0.40% | 0.41% | -0.03% | 0.02% | 1.11% | 1.50% | 0.83% | 0.52% | 0.51% | 6.02% |
| 2022 | -0.06% | 0.42% | 0.08% | 4.52% | 1.22% | 3.42% | -0.50% | 2.28% | 3.98% | -4.86% | 0.87% | 0.87% | 12.57% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | -0.66% | 0.00% | -0.87% | -1.57% |
| 2020 | 0.16% | 4.49% | 1.47% | -2.39% | 0.07% | 1.87% | 0.02% | 0.01% | 0.32% | 0.25% | -0.62% | 0.00% | 5.63% |
| 2019 | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 2.14% | -1.17% | 0.20% | 1.35% | 0.16% | -1.72% | 0.14% | 0.15% | 2.03% |
| 2018 | 0.09% | 1.38% | 1.83% | 0.61% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.15% | 1.84% | -0.81% | 2.74% | 8.80% |
| 2017 | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | -0.36% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.63% |
| 2016 | 0.79% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 1.28% |
| 2015 | 0.06% | -1.36% | -0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.94% | 0.01% | -0.85% | -0.71% | -1.51% |
| 2014 | 0.20% | -0.44% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 0.00% | -1.79% | 0.13% |
| 2013 | 0.00% | -0.43% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | -1.69% | 0.00% | 0.85% | -0.67% | -1.12% | 0.00% | 0.00% | -3.35% |
Риск-скорректированная доходность
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HL US RISK MITIGATION показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 13 окт. 2008 г. | 17 | 4 нояб. 2008 г. | 12 | 20 нояб. 2008 г. | 29 |
| -10.16% | 10 мар. 2009 г. | 159 | 22 окт. 2009 г. | 451 | 8 авг. 2011 г. | 610 |
| -9.36% | 9 авг. 2011 г. | 915 | 30 мар. 2015 г. | 939 | 19 дек. 2018 г. | 1854 |
| -7.33% | 24 мар. 2020 г. | 481 | 16 февр. 2022 г. | 58 | 11 мая 2022 г. | 539 |
| -7.21% | 21 нояб. 2008 г. | 35 | 13 янв. 2009 г. | 37 | 9 мар. 2009 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HL US RISK MITIGATION составляет 0.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.