PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
HL US RISK MITIGATION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US RISK MITIGATION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
HL US RISK MITIGATION
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%0.40%0.62%
2023-1.45%1.70%0.38%0.40%0.41%-0.03%0.02%1.11%1.50%0.83%0.52%0.51%6.02%
2022-0.06%0.42%0.08%4.52%1.22%3.42%-0.50%2.28%3.98%-4.86%0.87%0.87%12.57%
20210.00%0.00%-1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.69%-0.66%0.00%-0.87%-1.57%
20200.16%4.49%1.47%-2.39%0.07%1.87%0.02%0.01%0.32%0.25%-0.62%0.00%5.63%
20190.22%0.20%0.20%0.20%2.14%-1.17%0.20%1.35%0.16%-1.72%0.14%0.15%2.03%

Метрики бенчмарка

HL US RISK MITIGATION: годовая альфа составляет 5.32%, бета — -0.23, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.

  • При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -30.99%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-4.59%) — характерно для контрциклических активов.
  • Бета -0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
5.32%
Бета
-0.23
0.46
Участие в росте
-4.59%
Участие в снижении
-30.99%

Доходность на риск

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL US RISK MITIGATION. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


HL US RISK MITIGATION не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HL US RISK MITIGATION показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.54%13 окт. 2008 г.174 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.29
-10.16%10 мар. 2009 г.15922 окт. 2009 г.4518 авг. 2011 г.610
-9.36%9 авг. 2011 г.91530 мар. 2015 г.93919 дек. 2018 г.1854
-7.33%24 мар. 2020 г.48116 февр. 2022 г.5811 мая 2022 г.539
-7.21%21 нояб. 2008 г.3513 янв. 2009 г.379 мар. 2009 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPortfolio
Benchmark1.00-0.33
Portfolio-0.331.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2008 г.