Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US RISK MITIGATION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL US RISK MITIGATION | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.40% | 0.62% | ||||||||||
| 2023 | -1.45% | 1.70% | 0.38% | 0.40% | 0.41% | -0.03% | 0.02% | 1.11% | 1.50% | 0.83% | 0.52% | 0.51% | 6.02% |
| 2022 | -0.06% | 0.42% | 0.08% | 4.52% | 1.22% | 3.42% | -0.50% | 2.28% | 3.98% | -4.86% | 0.87% | 0.87% | 12.57% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | -0.66% | 0.00% | -0.87% | -1.57% |
Метрики бенчмарка
HL US RISK MITIGATION has an annualized alpha of 5.32%, beta of -0.23, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This portfolio tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -30.99%), but participation in market rallies was also limited (-4.59%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.23 may look defensive, but with R2 of 0.46 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- -0.23
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- -4.59%
- Участие в снижении
- -30.99%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL US RISK MITIGATION показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -11.54%нояб. 2008 г. | 22d | 16d | 1mo 8dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.16%окт. 2009 г. | 7mo 16d | 1y 9mo | 2y 5moмарт 2009 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.36%март 2015 г. | 3y 7mo | 3y 8mo | 7y 4moавг. 2011 г. - дек. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.33%февр. 2022 г. | 1y 10mo | 2mo 24d | 2y 1moмарт 2020 г. - май 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.21%янв. 2009 г. | 1mo 23d | 1mo 25d | 3mo 18dнояб. 2008 г. - март 2009 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL US RISK MITIGATION с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | -0.33 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL US RISK MITIGATION
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL US RISK MITIGATION есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации