Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Tesla Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL Optimised Tesla Equity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14.83% | 7.79% | -12.92% | 30.31% | -2.58% | 10.69% | 12.33% | ||||||
| 2023 | 40.58% | 16.64% | 9.11% | -20.80% | 24.11% | 29.34% | 7.50% | 5.93% | 3.33% | -16.96% | 19.54% | 5.46% | 180.15% |
| 2022 | -5.76% | -8.19% | 28.25% | 0.00% | -1.47% | -5.30% | 27.49% | -0.24% | 0.99% | -3.68% | -1.09% | -19.02% | 2.62% |
| 2021 | 12.45% | -14.03% | -4.53% | 6.22% | -11.87% | 8.71% | 1.10% | 7.06% | 0.07% | 42.32% | 2.76% | 0.18% | 49.07% |
Метрики бенчмарка
HL Optimised Tesla Equity has an annualized alpha of 148.97%, beta of 0.78, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 352.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -61.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.10 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 148.97%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 352.94%
- Участие в снижении
- -61.75%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL Optimised Tesla Equity показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 19 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -37.78%май 2021 г. | 3mo 22d | 5mo 9d | 9mo 1dянв. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -33.12%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 12d | 1mo 24dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -29.01%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 26d | 2mo 18dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -28.44%март 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 16d | 4mo 3dдек. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.45%янв. 2023 г. | 4mo 2d | 14d | 4mo 16dсент. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL Optimised Tesla Equity с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.38 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL Optimised Tesla Equity
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL Optimised Tesla Equity есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации