Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Tesla Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL Optimised Tesla Equity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14.83% | 7.79% | -12.92% | 30.31% | -2.58% | 10.69% | 12.33% | ||||||
| 2023 | 40.58% | 16.64% | 9.11% | -20.80% | 24.11% | 29.34% | 7.50% | 5.93% | 3.33% | -16.96% | 19.54% | 5.46% | 180.15% |
| 2022 | -5.76% | -8.19% | 28.25% | 0.00% | -1.47% | -5.30% | 27.49% | -0.24% | 0.99% | -3.68% | -1.09% | -19.02% | 2.62% |
| 2021 | 12.45% | -14.03% | -4.53% | 6.22% | -11.87% | 8.71% | 1.10% | 7.06% | 0.07% | 42.32% | 2.76% | 0.18% | 49.07% |
| 2020 | 55.50% | 28.18% | -15.18% | 28.31% | 6.79% | 33.78% | 32.49% | 74.16% | -19.93% | 3.80% | 41.72% | 24.32% | 947.12% |
Метрики бенчмарка
HL Optimised Tesla Equity: годовая альфа составляет 148.97%, бета — 0.78, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 352.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -61.75%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.10 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 148.97%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 352.94%
- Участие в снижении
- -61.75%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL Optimised Tesla Equity показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 19 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.78% | 27 янв. 2021 г. | 79 | 19 мая 2021 г. | 111 | 25 окт. 2021 г. | 190 |
| -33.12% | 20 февр. 2020 г. | 31 | 2 апр. 2020 г. | 7 | 14 апр. 2020 г. | 38 |
| -29.01% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 40 | 18 нояб. 2020 г. | 56 |
| -28.44% | 28 дек. 2023 г. | 53 | 14 мар. 2024 г. | 31 | 29 апр. 2024 г. | 84 |
| -26.45% | 13 сент. 2022 г. | 94 | 13 янв. 2023 г. | 14 | 27 янв. 2023 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.38 |
| Portfolio | 0.38 | 1.00 |