PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HL Optimised Tesla Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


Распределение активов недоступно

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Tesla Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
HL Optimised Tesla Equity0.00%0.00%0.00%36.43%109.00%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL Optimised Tesla Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.83%7.79%-12.92%30.31%-2.58%12.33%
202340.58%16.64%9.11%-20.80%24.11%29.34%7.50%5.93%3.33%-16.96%19.54%5.46%180.15%
2022-5.76%-8.19%28.25%0.00%-1.47%-5.30%27.49%-0.24%0.99%-3.68%-1.09%-19.02%2.62%
202112.45%-14.03%-4.53%6.22%-11.87%8.71%1.10%7.06%0.07%42.32%2.76%0.18%49.07%
202055.50%28.18%-15.18%28.31%6.79%33.78%32.49%74.16%-19.93%3.80%41.72%24.32%947.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HL Optimised Tesla Equity составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL Optimised Tesla Equity, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL Optimised Tesla Equity. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

Дивидендный доход


HL Optimised Tesla Equity не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HL Optimised Tesla Equity показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 19 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.78%27 янв. 2021 г.7919 мая 2021 г.11125 окт. 2021 г.190
-33.12%20 февр. 2020 г.312 апр. 2020 г.714 апр. 2020 г.38
-29.01%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.4018 нояб. 2020 г.56
-28.44%28 дек. 2023 г.5314 мар. 2024 г.3129 апр. 2024 г.84
-26.45%13 сент. 2022 г.9413 янв. 2023 г.1427 янв. 2023 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HL Optimised Tesla Equity составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab