PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HL Optimised Tesla Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Tesla Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarch
3,525.52%
61.06%
HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
HL Optimised Tesla Equity-19.21%4.00%1.85%58.99%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-14.83%7.79%
20233.33%-16.96%19.54%5.46%

Риск-скорректированная доходность


Коэффициент Шарпа

HL Optimised Tesla Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.78

Коэффициент Шарпа HL Optimised Tesla Equity находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarch
0.78
2.69
HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarch
-21.76%
-0.72%
HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HL Optimised Tesla Equity показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 19 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка HL Optimised Tesla Equity составляет 21.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.78%27 янв. 2021 г.7919 мая 2021 г.11125 окт. 2021 г.190
-33.12%20 февр. 2020 г.312 апр. 2020 г.714 апр. 2020 г.38
-29.01%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.4018 нояб. 2020 г.56
-28.44%28 дек. 2023 г.5314 мар. 2024 г.
-26.45%13 сент. 2022 г.9413 янв. 2023 г.1427 янв. 2023 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HL Optimised Tesla Equity составляет 13.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarch
13.63%
2.72%
HL Optimised Tesla Equity
Benchmark (^GSPC)