Energy and commodities

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Energy and commodities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Energy and commodities на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 27.23% с начала года и доходность в 15.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1,010.40%, а средняя месячная доходность — +20,213.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +4,022,395.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Energy and commodities закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 апр. 2010 г. с доходностью +4,166,755.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.

Energy and commodities: годовая альфа составляет 68434616439917604938577582974804829415984882701131783384872945109654727690721813615538259072246093716627648133094322364375073982466661881441029033985828014837242770627929797812164847132277134872799006302329851972077636565049855323114624339095101081546150113367705664880640.00%, бета — -966.73, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.10.2009.

• Портфель участвовал в 582.66% роста S&P 500 Index и в 100.72% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета -966.73 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Energy and commodities составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Energy and commodities имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Energy and commodities имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За 5 лет: 1.01
• За 10 лет: 0.55
• За всё время: 0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Energy and commodities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Energy and commodities показал максимальную просадку в 81.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1013 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.