Fun
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
Fun на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.48% с начала года и доходность в 14.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Fun | 18.48% | 0.55% | 8.88% | 33.31% | 16.81% | 14.73% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 19.72% | -0.87% | 9.45% | 40.51% | 22.79% | 20.49% |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 20.74% | 1.58% | 9.66% | 33.58% | 15.59% | 13.18% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 2.71% | 8.29% | 24.77% | 10.93% | 10.06% |
Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 11.96% | -0.77% | 5.63% | 24.09% | 9.60% | 8.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.03% | 4.93% | 2.66% | -4.43% | 5.93% | 3.91% | 0.83% | 1.96% | 18.48% | ||||
2023 | 7.84% | -1.99% | 5.54% | 0.39% | 2.11% | 5.98% | 3.47% | -2.87% | -5.39% | -2.50% | 10.58% | 4.88% | 30.27% |
2022 | -5.96% | -3.73% | 2.56% | -9.44% | -0.03% | -8.47% | 9.70% | -4.66% | -10.24% | 7.62% | 7.11% | -6.05% | -21.78% |
2021 | -0.05% | 1.87% | 2.37% | 4.71% | 0.18% | 3.72% | 1.85% | 3.10% | -4.94% | 6.60% | -0.26% | 3.33% | 24.37% |
2020 | 0.69% | -7.47% | -11.34% | 12.65% | 6.24% | 4.56% | 5.83% | 8.36% | -3.80% | -2.81% | 12.35% | 4.90% | 30.62% |
2019 | 7.78% | 4.88% | 2.47% | 4.75% | -7.59% | 7.75% | 1.59% | -2.01% | 1.86% | 2.87% | 4.16% | 3.77% | 36.21% |
2018 | 6.62% | -2.56% | -2.56% | 0.08% | 3.72% | -0.06% | 3.06% | 4.20% | 0.10% | -7.61% | 1.14% | -8.45% | -3.44% |
2017 | 3.28% | 3.78% | 1.38% | 1.82% | 2.89% | -0.44% | 3.20% | 1.54% | 1.85% | 4.00% | 2.04% | 0.74% | 29.29% |
2016 | -5.32% | -0.57% | 7.63% | -1.10% | 2.67% | -0.63% | 5.16% | 1.11% | 1.30% | -1.49% | 1.50% | 1.68% | 11.94% |
2015 | -2.68% | 6.53% | -1.88% | 1.79% | 1.33% | -2.86% | 1.50% | -6.21% | -2.12% | 9.19% | 0.60% | -2.02% | 2.21% |
2014 | -3.45% | 4.65% | 0.53% | 0.33% | 2.50% | 2.27% | -0.79% | 3.64% | -1.81% | 1.96% | 3.33% | -1.35% | 12.11% |
2013 | 4.09% | 0.76% | 2.80% | 1.75% | 2.35% | -2.25% | 5.35% | -1.99% | 4.05% | 4.13% | 2.85% | 3.12% | 30.22% |
Комиссия
Комиссия Fun составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fun среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 1.81 | 2.37 | 1.31 | 2.50 | 8.99 |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.69 | 15.42 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.51 | 7.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun | 1.34% | 1.47% | 2.39% | 3.15% | 1.64% | 1.68% | 2.48% | 1.52% | 1.79% | 1.88% | 1.80% | 1.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 1.63% | 1.82% | 6.90% | 13.85% | 2.28% | 1.20% | 5.34% | 0.84% | 1.26% | 1.39% | 2.29% | 1.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fun показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка Fun составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.23% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 738 | 9 февр. 2012 г. | 1077 |
-32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-28.94% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
-19.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 125 |
-14.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fun составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VWIGX | VYM | VITAX | VFIAX | |
---|---|---|---|---|
VWIGX | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.83 |
VYM | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.91 |
VITAX | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.89 |
VFIAX | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |