50/50 final

График показывает рост £10,000 инвестированных в 50/50 final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50/50 final на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.04% с начала года и доходность в 13.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 final закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2023 г. с доходностью -10.8%.

50/50 final has an annualized alpha of 7.07%, beta of 0.30, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2012.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.46%) than losses (35.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.18 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.18 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 50/50 final составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50/50 final имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 50/50 final на 13 июн. 2026 г. составляет 1.88 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50/50 final за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50/50 final показал максимальную просадку в 15.46%, зарегистрированную 19 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка 50/50 final составляет 7.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.