Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 1.47% | 1.29% | 0.99% | 1.77% | 1.42% | 2.99% | 1.10% | 2.29% | 0.62% | 1.00% | 0.55% | 17.72% |
| 2023 | 1.64% | 1.20% | 0.33% | 0.52% | 1.78% | 1.54% | 1.38% | 1.35% | 0.25% | 0.43% | 2.60% | 1.51% | 15.47% |
| 2022 | -1.35% | -0.95% | 1.56% | 2.51% | 1.32% | 0.56% | 1.61% | 0.62% | 1.24% | -2.54% | 2.97% | 0.29% | 7.99% |
| 2021 | -0.27% | -1.19% | -0.04% | 1.67% | 0.44% | 0.74% | 0.78% | 0.83% | 0.92% | 1.53% | 0.79% | 0.13% | 6.49% |
Метрики бенчмарка
HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 has an annualized alpha of 12.89%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This portfolio captured 24.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.74%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.01 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.89%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.23%
- Участие в снижении
- -18.74%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 показал максимальную просадку в 2.81%, зарегистрированную 1 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.81%март 2022 г. | 3mo 9d | 1mo 22d | 5mo 1dнояб. 2021 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.57%нояб. 2022 г. | 29d | 29d | 1mo 28dокт. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.39%март 2021 г. | 2mo 2d | 1mo 26d | 3mo 28dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.38%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 12d | 2mo 2dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -2.25%апр. 2020 г. | 12d | 12d | 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.30 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL MULTI STRAT LONG SHORT 4
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации