Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 1.47% | 1.29% | 0.99% | 1.77% | 1.42% | 2.99% | 1.10% | 2.29% | 0.62% | 1.00% | 0.55% | 17.72% |
| 2023 | 1.64% | 1.20% | 0.33% | 0.52% | 1.78% | 1.54% | 1.38% | 1.35% | 0.25% | 0.43% | 2.60% | 1.51% | 15.47% |
| 2022 | -1.35% | -0.95% | 1.56% | 2.51% | 1.32% | 0.56% | 1.61% | 0.62% | 1.24% | -2.54% | 2.97% | 0.29% | 7.99% |
| 2021 | -0.27% | -1.19% | -0.04% | 1.67% | 0.44% | 0.74% | 0.78% | 0.83% | 0.92% | 1.53% | 0.79% | 0.13% | 6.49% |
| 2020 | 2.16% | 2.58% | 0.69% | 1.89% | 1.10% | 2.59% | 2.75% | 2.28% | -1.19% | 0.65% | 0.80% | 1.23% | 18.92% |
| 2019 | -0.16% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
HL MULTI STRAT LONG SHORT 4: годовая альфа составляет 12.89%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.12.2019.
- Портфель участвовал в 24.23% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -18.74%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.89%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.23%
- Участие в снижении
- -18.74%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL MULTI STRAT LONG SHORT 4 показал максимальную просадку в 2.81%, зарегистрированную 1 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.81% | 22 нояб. 2021 г. | 68 | 1 мар. 2022 г. | 37 | 22 апр. 2022 г. | 105 |
| -2.57% | 3 окт. 2022 г. | 22 | 1 нояб. 2022 г. | 20 | 30 нояб. 2022 г. | 42 |
| -2.39% | 27 янв. 2021 г. | 44 | 30 мар. 2021 г. | 39 | 25 мая 2021 г. | 83 |
| -2.38% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 30 | 4 нояб. 2020 г. | 44 |
| -2.25% | 20 мар. 2020 г. | 9 | 1 апр. 2020 г. | 7 | 13 апр. 2020 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.30 |
| Portfolio | 0.30 | 1.00 |