171120253

График показывает рост €10,000 инвестированных в 171120253 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.36%.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -188.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 171120253 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -190.1%.

171120253: годовая альфа составляет -29.36%, бета — 0.22, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.

• Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 171120253 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 171120253. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 171120253 за предыдущие двенадцать месяцев составила 90.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

171120253 показал максимальную просадку в 100.08%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 171120253 составляет 100.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.