PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-0.55%-9.92%1.52%9.04%5.17%2.38%9.48%
20241.03%5.29%1.17%-0.51%6.30%5.24%2.38%-0.04%6.54%-0.85%6.31%-0.45%37.03%
20236.13%2.81%6.38%0.49%7.61%5.97%3.17%0.60%-3.34%-0.97%10.67%5.51%54.32%
2022-8.25%-4.53%6.32%0.00%2.06%-2.58%9.92%-0.51%-2.33%-4.89%8.47%-5.69%-3.79%
20210.29%-0.12%0.30%5.88%-1.26%6.34%2.78%4.16%-0.91%7.34%1.80%1.34%31.21%
20202.96%0.98%-7.40%9.53%6.17%9.74%7.37%11.05%-4.21%-0.69%10.68%5.05%62.03%

Метрики бенчмарка

HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY: годовая альфа составляет 15.95%, бета — 0.61, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.

  • Портфель участвовал в 111.97% роста S&P 500 Index, но только в 57.26% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
15.95%
Бета
0.61
0.47
Участие в росте
111.97%
Участие в снижении
57.26%

Доходность на риск

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%2 янв. 2008 г.2321 дек. 2008 г.2366 нояб. 2009 г.468
-23.22%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.5527 июн. 2025 г.131
-17.6%4 нояб. 2015 г.669 февр. 2016 г.1245 авг. 2016 г.190
-17.29%20 февр. 2020 г.2525 мар. 2020 г.4529 мая 2020 г.70
-15.44%30 авг. 2018 г.863 янв. 2019 г.4915 мар. 2019 г.135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPortfolio
Benchmark1.000.75
Portfolio0.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2008 г.