Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.55% | -9.92% | 1.52% | 9.04% | 5.17% | 2.38% | 9.48% | |||||
| 2024 | 1.03% | 5.29% | 1.17% | -0.51% | 6.30% | 5.24% | 2.38% | -0.04% | 6.54% | -0.85% | 6.31% | -0.45% | 37.03% |
| 2023 | 6.13% | 2.81% | 6.38% | 0.49% | 7.61% | 5.97% | 3.17% | 0.60% | -3.34% | -0.97% | 10.67% | 5.51% | 54.32% |
| 2022 | -8.25% | -4.53% | 6.32% | 0.00% | 2.06% | -2.58% | 9.92% | -0.51% | -2.33% | -4.89% | 8.47% | -5.69% | -3.79% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | 0.30% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | -0.91% | 7.34% | 1.80% | 1.34% | 31.21% |
| 2020 | 2.96% | 0.98% | -7.40% | 9.53% | 6.17% | 9.74% | 7.37% | 11.05% | -4.21% | -0.69% | 10.68% | 5.05% | 62.03% |
Метрики бенчмарка
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY: годовая альфа составляет 15.95%, бета — 0.61, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Портфель участвовал в 111.97% роста S&P 500 Index, но только в 57.26% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.95%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 111.97%
- Участие в снижении
- 57.26%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 2 янв. 2008 г. | 232 | 1 дек. 2008 г. | 236 | 6 нояб. 2009 г. | 468 |
| -23.22% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 131 |
| -17.6% | 4 нояб. 2015 г. | 66 | 9 февр. 2016 г. | 124 | 5 авг. 2016 г. | 190 |
| -17.29% | 20 февр. 2020 г. | 25 | 25 мар. 2020 г. | 45 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -15.44% | 30 авг. 2018 г. | 86 | 3 янв. 2019 г. | 49 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.75 | 1.00 |