Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.55% | -9.92% | 1.52% | 9.04% | 5.17% | 2.38% | 9.48% | |||||
| 2024 | 1.03% | 5.29% | 1.17% | -0.51% | 6.30% | 5.24% | 2.38% | -0.04% | 6.54% | -0.85% | 6.31% | -0.45% | 37.03% |
| 2023 | 6.13% | 2.81% | 6.38% | 0.49% | 7.61% | 5.97% | 3.17% | 0.60% | -3.34% | -0.97% | 10.67% | 5.51% | 54.32% |
| 2022 | -8.25% | -4.53% | 6.32% | 0.00% | 2.06% | -2.58% | 9.92% | -0.51% | -2.33% | -4.89% | 8.47% | -5.69% | -3.79% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | 0.30% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | -0.91% | 7.34% | 1.80% | 1.34% | 31.21% |
Метрики бенчмарка
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY has an annualized alpha of 15.95%, beta of 0.61, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This portfolio captured 111.97% of S&P 500 Index gains but only 57.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.47 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.95%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 111.97%
- Участие в снижении
- 57.26%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.31%дек. 2008 г. | 11mo 4d | 11mo 10d | 1y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.22%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 20d | 6mo 12dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.60%февр. 2016 г. | 3mo 7d | 5mo 28d | 9mo 5dнояб. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -17.29%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 5d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.44%янв. 2019 г. | 4mo 6d | 2mo 11d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.75 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации