HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S | 6.09% | 0.00% | 4.05% | 13.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.58% | 1.88% | 1.55% | 1.65% | 6.09% | ||||||||
| 2023 | 2.95% | 2.57% | 2.14% | -1.64% | 4.15% | 2.14% | 2.56% | 0.28% | 0.22% | -0.16% | 5.06% | 1.72% | 24.12% |
| 2022 | -2.53% | -1.34% | 2.62% | 2.95% | 1.10% | 0.86% | 2.82% | 0.52% | 1.31% | -3.52% | 6.53% | 0.73% | 12.31% |
| 2021 | 0.08% | -0.18% | -0.23% | 1.82% | -0.39% | 1.95% | 0.95% | 1.42% | 0.66% | 2.10% | 0.64% | 0.37% | 9.55% |
| 2020 | 1.00% | 1.79% | -3.15% | 2.94% | 1.69% | 3.88% | 2.32% | 3.63% | -1.26% | 0.79% | 3.33% | 1.56% | 19.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S показал максимальную просадку в 6.13%, зарегистрированную 10 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.13% | 20 февр. 2020 г. | 14 | 10 мар. 2020 г. | 26 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
| -4.71% | 22 нояб. 2021 г. | 59 | 15 февр. 2022 г. | 46 | 22 апр. 2022 г. | 105 |
| -3.71% | 16 авг. 2022 г. | 54 | 28 окт. 2022 г. | 9 | 10 нояб. 2022 г. | 63 |
| -3.67% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 30 | 4 нояб. 2020 г. | 44 |
| -3.48% | 20 апр. 2020 г. | 10 | 1 мая 2020 г. | 24 | 5 июн. 2020 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.