Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 0.78% | -3.20% | 1.43% | 2.34% | 2.09% | 0.59% | 0.59% | 3.59% | 10.81% | |||
| 2024 | -1.58% | 1.88% | 1.55% | 1.65% | 2.51% | 0.49% | 1.41% | 0.59% | 3.66% | 1.18% | 2.88% | -1.25% | 15.88% |
| 2023 | 2.95% | 2.57% | 2.14% | -1.64% | 4.15% | 2.14% | 2.56% | 0.28% | 0.22% | -0.16% | 5.06% | 1.72% | 24.12% |
| 2022 | -2.53% | -1.34% | 2.62% | 2.95% | 1.10% | 0.86% | 2.82% | 0.52% | 1.31% | -3.52% | 6.53% | 0.73% | 12.31% |
| 2021 | 0.08% | -0.18% | -0.23% | 1.82% | -0.39% | 1.95% | 0.95% | 1.42% | 0.66% | 2.10% | 0.64% | 0.37% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S has an annualized alpha of 14.56%, beta of 0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 37.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.56%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 37.71%
- Участие в снижении
- -7.20%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S показал максимальную просадку в 6.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.89%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.13%март 2020 г. | 19d | 1mo 7d | 1mo 26dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.71%февр. 2022 г. | 2mo 25d | 2mo 6d | 5mo 1dнояб. 2021 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.71%окт. 2022 г. | 2mo 13d | 13d | 2mo 26dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.67%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 12d | 2mo 2dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.40 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации