Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 0.78% | -3.20% | 1.43% | 2.34% | 2.09% | 0.59% | 0.59% | 3.59% | 10.81% | |||
| 2024 | -1.58% | 1.88% | 1.55% | 1.65% | 2.51% | 0.49% | 1.41% | 0.59% | 3.66% | 1.18% | 2.88% | -1.25% | 15.88% |
| 2023 | 2.95% | 2.57% | 2.14% | -1.64% | 4.15% | 2.14% | 2.56% | 0.28% | 0.22% | -0.16% | 5.06% | 1.72% | 24.12% |
| 2022 | -2.53% | -1.34% | 2.62% | 2.95% | 1.10% | 0.86% | 2.82% | 0.52% | 1.31% | -3.52% | 6.53% | 0.73% | 12.31% |
| 2021 | 0.08% | -0.18% | -0.23% | 1.82% | -0.39% | 1.95% | 0.95% | 1.42% | 0.66% | 2.10% | 0.64% | 0.37% | 9.55% |
| 2020 | 1.00% | 1.79% | -3.15% | 2.94% | 1.69% | 3.88% | 2.32% | 3.63% | -1.26% | 0.79% | 3.33% | 1.56% | 19.88% |
Метрики бенчмарка
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S: годовая альфа составляет 14.56%, бета — 0.11, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 37.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.56%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 37.71%
- Участие в снижении
- -7.20%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S показал максимальную просадку в 6.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.89% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 63 |
| -6.13% | 20 февр. 2020 г. | 14 | 10 мар. 2020 г. | 26 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
| -4.71% | 22 нояб. 2021 г. | 59 | 15 февр. 2022 г. | 46 | 22 апр. 2022 г. | 105 |
| -3.71% | 16 авг. 2022 г. | 54 | 28 окт. 2022 г. | 9 | 10 нояб. 2022 г. | 63 |
| -3.67% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 30 | 4 нояб. 2020 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 |
| Portfolio | 0.40 | 1.00 |