3x Leveraged Nasdaq-100

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3x Leveraged Nasdaq-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3x Leveraged Nasdaq-100 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 44.91% с начала года и доходность в 43.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 3x Leveraged Nasdaq-100 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.5%.

3x Leveraged Nasdaq-100 has an annualized alpha of 12.15%, beta of 3.29, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.

• This portfolio captured 569.83% of S&P 500 Index gains and 225.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 3.29 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 3x Leveraged Nasdaq-100 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3x Leveraged Nasdaq-100 имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3x Leveraged Nasdaq-100 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3x Leveraged Nasdaq-100 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.16
• За 5 лет: 0.37
• За 10 лет: 0.67
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3x Leveraged Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3x Leveraged Nasdaq-100 показал максимальную просадку в 81.66%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка 3x Leveraged Nasdaq-100 составляет 12.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.