2 Fund

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 2 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

2 Fund на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 12.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2 Fund закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

2 Fund: годовая альфа составляет 6.08%, бета — 0.24, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.04.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.28%) было выше, чем в снижении (14.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 2 Fund составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2 Fund имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.43
• За 5 лет: 1.59
• За 10 лет: 1.22
• За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2 Fund показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 27 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка 2 Fund составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.