Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US OPTIMISED TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL US OPTIMISED TLT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20% | 5.70% | 0.78% | 1.50% | 0.60% | 8.55% | |||||||
| 2024 | 1.53% | -2.25% | 0.78% | -1.60% | 2.19% | -0.09% | 4.97% | 5.28% | 0.52% | -3.23% | 1.33% | -1.54% | 7.77% |
| 2023 | 1.41% | -4.96% | 0.09% | 0.34% | -3.02% | 2.01% | -0.52% | 1.06% | -3.37% | -7.68% | 9.92% | 8.69% | 2.59% |
| 2022 | -4.98% | -2.77% | -0.56% | 0.00% | 0.50% | -0.47% | 0.60% | -4.42% | -0.37% | 1.45% | 11.16% | 5.95% | 5.18% |
| 2021 | -3.63% | -8.75% | -2.56% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | -0.16% | 2.29% | 2.77% | -1.94% | -2.45% |
| 2020 | 7.69% | 3.15% | 12.68% | 3.41% | -1.76% | -0.62% | 4.43% | -5.05% | -0.04% | 1.10% | 0.91% | -1.23% | 26.21% |
Метрики бенчмарка
HL US OPTIMISED TLT: годовая альфа составляет 10.31%, бета — -0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 20.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.76%
- Участие в снижении
- -0.89%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL US OPTIMISED TLT показал максимальную просадку в 20.25%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.25% | 5 авг. 2020 г. | 549 | 7 окт. 2022 г. | 69 | 18 янв. 2023 г. | 618 |
| -16.46% | 19 янв. 2023 г. | 190 | 19 окт. 2023 г. | 40 | 15 дек. 2023 г. | 230 |
| -7.94% | 22 авг. 2024 г. | 59 | 13 нояб. 2024 г. | 71 | 28 февр. 2025 г. | 130 |
| -7.71% | 29 апр. 2020 г. | 27 | 5 июн. 2020 г. | 38 | 30 июл. 2020 г. | 65 |
| -6.17% | 2 февр. 2024 г. | 13 | 21 февр. 2024 г. | 109 | 29 июл. 2024 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.07 |
| Portfolio | -0.07 | 1.00 |