Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US OPTIMISED TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL US OPTIMISED TLT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20% | 5.70% | 0.78% | 1.50% | 0.60% | 8.55% | |||||||
| 2024 | 1.53% | -2.25% | 0.78% | -1.60% | 2.19% | -0.09% | 4.97% | 5.28% | 0.52% | -3.23% | 1.33% | -1.54% | 7.77% |
| 2023 | 1.41% | -4.96% | 0.09% | 0.34% | -3.02% | 2.01% | -0.52% | 1.06% | -3.37% | -7.68% | 9.92% | 8.69% | 2.59% |
| 2022 | -4.98% | -2.77% | -0.56% | 0.00% | 0.50% | -0.47% | 0.60% | -4.42% | -0.37% | 1.45% | 11.16% | 5.95% | 5.18% |
| 2021 | -3.63% | -8.75% | -2.56% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | -0.16% | 2.29% | 2.77% | -1.94% | -2.45% |
Метрики бенчмарка
HL US OPTIMISED TLT has an annualized alpha of 10.31%, beta of -0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 20.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.01 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.76%
- Участие в снижении
- -0.89%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL US OPTIMISED TLT показал максимальную просадку в 20.25%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.25%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3mo 13d | 2y 5moавг. 2020 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.46%окт. 2023 г. | 9mo 3d | 1mo 27d | 11moянв. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.94%нояб. 2024 г. | 2mo 23d | 3mo 17d | 6mo 10dавг. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.71%июнь 2020 г. | 1mo 7d | 1mo 25d | 3mo 2dапр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.17%февр. 2024 г. | 19d | 5mo 9d | 5mo 28dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL US OPTIMISED TLT с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | -0.07 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL US OPTIMISED TLT
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL US OPTIMISED TLT есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации