PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
HL US OPTIMISED TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US OPTIMISED TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
HL US OPTIMISED TLT
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.20%5.70%0.78%1.50%0.60%8.55%
20241.53%-2.25%0.78%-1.60%2.19%-0.09%4.97%5.28%0.52%-3.23%1.33%-1.54%7.77%
20231.41%-4.96%0.09%0.34%-3.02%2.01%-0.52%1.06%-3.37%-7.68%9.92%8.69%2.59%
2022-4.98%-2.77%-0.56%0.00%0.50%-0.47%0.60%-4.42%-0.37%1.45%11.16%5.95%5.18%
2021-3.63%-8.75%-2.56%2.50%0.00%4.42%3.72%-0.34%-0.16%2.29%2.77%-1.94%-2.45%
20207.69%3.15%12.68%3.41%-1.76%-0.62%4.43%-5.05%-0.04%1.10%0.91%-1.23%26.21%

Метрики бенчмарка

HL US OPTIMISED TLT: годовая альфа составляет 10.31%, бета — -0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.

  • Портфель участвовал в 20.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
10.31%
Бета
-0.05
0.01
Участие в росте
20.76%
Участие в снижении
-0.89%

Доходность на риск

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL US OPTIMISED TLT. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


HL US OPTIMISED TLT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HL US OPTIMISED TLT показал максимальную просадку в 20.25%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.25%5 авг. 2020 г.5497 окт. 2022 г.6918 янв. 2023 г.618
-16.46%19 янв. 2023 г.19019 окт. 2023 г.4015 дек. 2023 г.230
-7.94%22 авг. 2024 г.5913 нояб. 2024 г.7128 февр. 2025 г.130
-7.71%29 апр. 2020 г.275 июн. 2020 г.3830 июл. 2020 г.65
-6.17%2 февр. 2024 г.1321 февр. 2024 г.10929 июл. 2024 г.122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPortfolio
Benchmark1.00-0.07
Portfolio-0.071.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2020 г.