Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.61% | 2.25% | -3.28% | 0.50% | 7.29% | 5.17% | 2.08% | 20.88% | |||||
| 2024 | 1.99% | 3.30% | 3.24% | 1.78% | 9.40% | 3.06% | 9.86% | 3.61% | 7.15% | 0.88% | 1.67% | -0.41% | 55.51% |
| 2023 | 2.87% | 1.49% | -0.43% | 1.50% | 3.67% | 4.15% | 5.11% | 3.68% | -1.22% | -0.97% | 10.72% | 3.09% | 38.62% |
| 2022 | -4.43% | -3.69% | 4.88% | 12.06% | 5.74% | 1.55% | 6.74% | 1.12% | 6.00% | -8.51% | 10.57% | 2.54% | 37.87% |
| 2021 | 0.06% | -2.81% | -1.88% | 6.12% | 1.13% | 3.44% | 1.65% | 1.21% | 4.09% | 6.04% | 1.51% | 0.19% | 22.34% |
Метрики бенчмарка
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED has an annualized alpha of 46.10%, beta of 0.15, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This portfolio captured 101.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -42.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.03 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.03 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.10%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 101.73%
- Участие в снижении
- -42.80%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED показал максимальную просадку в 12.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.67%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 1mo 4d | 2mo 15dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.17%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 15d | 3mo 5dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.66%март 2022 г. | 3mo 9d | 1mo 21d | 5moнояб. 2021 г. - апр. 2022 г. |
Обвал COVID2020 | -10.29%апр. 2020 г. | 13d | 13d | 26dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.78%окт. 2022 г. | 9d | 1mo 24d | 2mo 3dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.33 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации