Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max QU | Daniel Tetzlaff | 1.13% | 10.31% | — | 1.05% | 98 | -19.34% | -0.65% | 0.00% | 4.74 | 6.09 | 1.85 | 41.30 | 8.47 | 1.68% |
| MAX QUADRA | Baptiste Faure | 1.03% | 5.99% | — | 1.04% | 77 | -13.22% | -0.43% | 0.19% | 2.91 | 3.98 | 1.54 | 20.09 | 4.69 | 1.68% |
| MAX QUADRA 22-4 | Baptiste Faure | 1.10% | 4.62% | — | 0.88% | 71 | -14.39% | -0.51% | 0.20% | 2.78 | 3.82 | 1.52 | 18.79 | 4.28 | 1.72% |
| MAX QUADRA 22-5 | Baptiste Faure | 1.07% | 3.36% | — | 0.97% | 63 | -13.30% | -1.66% | 0.19% | 2.71 | 3.74 | 1.51 | 16.35 | 3.93 | 1.80% |
| Max Quadratic | David Bauer | 0.98% | 5.79% | — | 1.61% | 63 | -14.66% | -0.04% | 0.11% | 2.65 | 3.71 | 1.49 | 18.25 | 4.01 | 1.88% |
| Max Ret 5/15 | Daniel Tetzlaff | 1.13% | 10.31% | — | 1.05% | 98 | -19.34% | -0.65% | 0.00% | 4.74 | 6.09 | 1.85 | 41.30 | 8.47 | 1.68% |
| Max return | David Bauer | 1.35% | 0.21% | — | 0.59% | 22 | -22.59% | -2.39% | 0.14% | 1.73 | 2.45 | 1.32 | 9.91 | 2.54 | 3.09% |
| Max Return | Rich | 3.71% | — | — | 0.04% | — | -17.71% | -0.69% | 0.04% | — | — | — | — | — | — |
| Max return | Ramzi | 1.47% | 2.89% | — | 0.71% | 26 | -23.52% | -2.08% | 0.37% | 1.94 | 2.65 | 1.34 | 10.83 | 3.19 | 3.77% |
| max sharp | robert | 0.12% | 4.38% | 33.25% | 2.73% | 12 | -23.00% | -0.91% | 0.00% | 0.93 | 1.31 | 1.17 | 6.19 | 2.15 | 2.63% |
| Max sharp QQQ included | Seokhyeon Hong | 1.01% | 1.55% | 50.72% | 0.41% | 9 | -48.66% | -6.26% | 0.01% | 1.44 | 1.98 | 1.23 | 0.38 | 0.18 | 6.72% |
| Max Sharpe 5/15 | Daniel Tetzlaff | 0.96% | 9.57% | — | 1.29% | 98 | -20.10% | -0.12% | 0.00% | 4.62 | 5.94 | 1.82 | 47.25 | 10.89 | 1.40% |
| Max sharpe ratio | Saad | 2.86% | 4.98% | — | 0.17% | 31 | -56.96% | -9.75% | 0.00% | 2.21 | 2.82 | 1.35 | 9.58 | 3.72 | 8.73% |
| Max Sortino | Bri Vi | 0.20% | 2.08% | 23.20% | 1.70% | 54 | -20.02% | -2.67% | 0.54% | 2.47 | 3.55 | 1.47 | 16.29 | 3.75 | 1.67% |
| Max Sortino 5/15 | Daniel Tetzlaff | 1.10% | 9.82% | — | 1.21% | 98 | -20.27% | 0.00% | 0.00% | 4.80 | 6.20 | 1.86 | 48.07 | 10.27 | 1.42% |
| Max utility | Saad | 2.36% | 12.78% | — | 0.23% | 60 | -37.12% | -7.60% | 0.00% | 2.98 | 3.50 | 1.44 | 14.26 | 5.06 | 7.36% |
| MAX Yield | Irving Rivera | 0.19% | 5.84% | — | 3.73% | 66 | -10.08% | -3.31% | 0.39% | 2.86 | 4.01 | 1.57 | 15.13 | 3.87 | 1.59% |
| MAX'S PORTFOLIO | Max Bouras | 0.87% | 0.88% | — | 0.07% | 31 | -23.31% | -5.18% | 0.21% | 2.20 | 3.05 | 1.39 | 9.70 | 3.56 | 4.84% |
| max-sharpe-stock | Jason Ma | 2.06% | 4.87% | 29.43% | 0.33% | 49 | -52.16% | -2.30% | 0.12% | 2.66 | 3.43 | 1.50 | 13.90 | 3.26 | 3.01% |
| Max. Growth | Dan | 1.50% | 2.26% | — | 0.07% | 64 | -32.16% | -0.30% | 0.16% | 2.60 | 3.87 | 1.47 | 18.34 | 4.31 | 1.97% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет