Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT long | Gaurav | 0.04% | -2.69% | 13.50% | 1.38% | 39 | -34.02% | -5.44% | 0.05% | 1.07 | 1.61 | 1.24 | 7.81 | 1.64 | 2.51% |
| gtp 2+1 | Lukas | -1.34% | 1.99% | — | 0.20% | 92 | -41.59% | -9.76% | 0.05% | 3.14 | 3.97 | 1.53 | 11.45 | 3.84 | 4.33% |
| GU First | AG Fi | -0.26% | -3.69% | 18.42% | 1.55% | 36 | -38.71% | -10.25% | 0.78% | 1.10 | 1.59 | 1.23 | 6.33 | 1.68 | 4.39% |
| Guardian | Axel | 0.65% | 1.00% | — | 2.40% | 61 | -20.72% | -4.58% | 0.06% | 1.45 | 2.04 | 1.31 | 8.70 | 1.91 | 2.01% |
| Guardian 2 | Axel | 0.00% | 1.09% | 9.18% | 2.42% | 59 | -27.54% | -4.63% | 0.07% | 1.41 | 1.99 | 1.30 | 8.57 | 1.92 | 2.04% |
| guardian options check | Axel | -0.17% | 0.58% | — | 2.20% | 70 | -22.17% | -4.80% | 0.08% | 1.57 | 2.22 | 1.32 | 9.43 | 2.30 | 1.80% |
| Guess from Max Sharpe Ratio | Ryo Go | 0.21% | -7.78% | — | 0.60% | 12 | -60.13% | -30.75% | 0.00% | 0.60 | 1.12 | 1.14 | 1.65 | 0.77 | 16.15% |
| Guess from Max Sharpe Ratio - Optimised | Ryo Go | -0.19% | -14.50% | — | 0.60% | 15 | -52.23% | -26.37% | 0.00% | 0.76 | 1.24 | 1.17 | 2.56 | 0.95 | 10.81% |
| Guess from Sharpe from Parameters | Ryo Go | -0.71% | 3.86% | — | 0.39% | 93 | -32.53% | -7.23% | 0.00% | 2.31 | 2.98 | 1.41 | 18.99 | 5.24 | 3.91% |
| Guessing Portfolio Equal Weights | Ryo Go | 1.41% | -5.22% | — | 0.32% | 88 | -18.00% | -7.64% | 0.00% | 2.08 | 2.86 | 1.37 | 12.96 | 4.14 | 4.27% |
| Guessing Portfolio Weighted | Ryo Go | 1.47% | 4.53% | — | 0.35% | 92 | -45.80% | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 2.84 | 1.39 | 20.42 | 4.97 | 3.70% |
| Guessing Sharpe-Optimised | Ryo Go | 0.74% | 3.79% | — | 0.08% | 99 | -18.17% | -10.70% | 0.00% | 4.42 | 4.84 | 1.61 | 33.99 | 11.16 | 5.00% |
| Guessing Very Best | Ryo Go | 0.59% | -6.25% | — | 1.17% | 29 | -35.04% | -15.91% | 0.00% | 1.04 | 1.60 | 1.21 | 3.85 | 1.61 | 8.38% |
| Gui | Guilherme Henrique Vieira Pereira | -0.16% | -3.32% | — | 4.13% | 6 | -21.81% | -9.75% | 0.17% | 0.51 | 0.84 | 1.09 | -1.43 | -0.66 | 5.37% |
| Guideline 1 | John Long | 0.92% | -5.31% | 15.76% | 0.87% | 30 | -55.22% | -6.98% | 0.06% | 0.96 | 1.49 | 1.22 | 6.79 | 1.60 | 3.02% |
| Guideline optimized | Axel | 0.04% | -0.47% | 10.98% | 2.01% | 52 | -29.11% | -4.43% | 0.05% | 1.26 | 1.83 | 1.28 | 8.56 | 1.80 | 2.02% |
| Guideline with VIG | Axel | 0.04% | -1.28% | 10.28% | 2.14% | 53 | -25.20% | -4.20% | 0.07% | 1.27 | 1.86 | 1.28 | 8.66 | 1.86 | 1.86% |
| GURU | MAHESH | 0.54% | 14.36% | — | 1.18% | — | -3.52% | -0.61% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| GURU PRASAD PORTOFLIO1 | Chandan Spam | -1.12% | -1.66% | — | 0.48% | 79 | -20.11% | -7.65% | 0.30% | 1.72 | 2.32 | 1.32 | 12.52 | 3.42 | 3.27% |
| Gustavo's Portfolio | Gustavo Cotrim | 0.01% | -2.64% | 13.33% | 1.39% | 25 | -33.79% | -5.96% | 0.23% | 0.90 | 1.40 | 1.20 | 6.42 | 1.42 | 2.71% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет