PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLY с BUYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с BUYZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ).

XLY и BUYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLY или BUYZ.

Корреляция

Корреляция между XLY и BUYZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLY и BUYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLY:

0.87

BUYZ:

1.07

Коэф-т Сортино

XLY:

1.33

BUYZ:

1.57

Коэф-т Омега

XLY:

1.17

BUYZ:

1.23

Коэф-т Кальмара

XLY:

0.82

BUYZ:

0.50

Коэф-т Мартина

XLY:

2.42

BUYZ:

3.51

Индекс Язвы

XLY:

8.82%

BUYZ:

7.53%

Дневная вол-ть

XLY:

25.56%

BUYZ:

25.05%

Макс. просадка

XLY:

-59.05%

BUYZ:

-68.06%

Текущая просадка

XLY:

-9.67%

BUYZ:

-37.62%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BUYZ с доходностью 5.11%.

XLY

С начала года

-3.78%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-0.11%

1 год

22.11%

5 лет

14.52%

10 лет

12.18%

BUYZ

С начала года

5.11%

1 месяц

17.01%

6 месяцев

2.38%

1 год

26.49%

5 лет

6.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLY и BUYZ

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUYZ в 0.50%.

BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLY и BUYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUYZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUYZ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLY c BUYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYZ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и BUYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и BUYZ

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности BUYZ в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.82%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.07%0.07%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLY и BUYZ

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки BUYZ в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и BUYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и BUYZ

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...