Сравнение FXAIX с USIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).
FXAIX управляется Fidelity. USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или USIBX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и USIBX
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 13.12% против 1.79% соответственно.
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
USIBX
2.76%
-0.39%
3.49%
7.50%
-0.18%
1.79%
Основные характеристики
| FXAIX | USIBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 4.85 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 5.36% |
| Макс. просадка | -33.79% | -20.24% |
| Текущая просадка | -0.46% | -8.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и USIBX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между FXAIX и USIBX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c USIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и USIBX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности USIBX в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.46% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и USIBX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и USIBX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.