PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXAIX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FXAIXUSIBX
Дох-ть с нач. г.26.92%2.65%
Дох-ть за 1 год37.57%8.98%
Дох-ть за 3 года10.24%-2.13%
Дох-ть за 5 лет15.96%-0.17%
Дох-ть за 10 лет13.30%1.79%
Коэф-т Шарпа3.051.63
Коэф-т Сортино4.062.41
Коэф-т Омега1.571.29
Коэф-т Кальмара4.440.57
Коэф-т Мартина20.096.29
Индекс Язвы1.86%1.43%
Дневная вол-ть12.28%5.49%
Макс. просадка-33.79%-20.24%
Текущая просадка-0.28%-8.34%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FXAIX и USIBX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и USIBX

С начала года, FXAIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 13.30% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.46%
2.58%
FXAIX
USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXAIX и USIBX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXAIX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.09
USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.29

Сравнение коэффициента Шарпа FXAIX и USIBX

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
1.63
FXAIX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и USIBX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности USIBX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и USIBX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-8.34%
FXAIX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и USIBX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
1.74%
FXAIX
USIBX