Сравнение VALE с SQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или SQM.
Доходность
Сравнение доходности VALE и SQM
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -32.97%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -36.37%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.03% соответственно.
VALE
-32.97%
-10.66%
-21.69%
-27.93%
6.84%
7.98%
SQM
-36.37%
-2.63%
-20.29%
-18.30%
14.82%
9.03%
Фундаментальные показатели
| VALE | SQM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.61B | $10.33B |
| EPS | $2.16 | $0.09 |
| Цена/прибыль | 4.62 | 411.44 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 0.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.95B | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89B | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.64B | $1.23B |
Основные характеристики
| VALE | SQM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | -1.46 | -0.53 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.24 | -0.85 |
| Индекс Язвы | 22.06% | 29.25% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 47.65% |
| Макс. просадка | -93.21% | -77.80% |
| Текущая просадка | -44.96% | -61.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и SQM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и SQM
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности SQM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 14.18% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.88% | 8.51% | 9.79% | 3.90% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.39% | 5.31% | 2.41% | 5.83% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и SQM
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и SQM
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.70%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и SQM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности