Сравнение VALE с SQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или SQM.
Основные характеристики
| VALE | SQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.62% | -23.90% |
| Дох-ть за 1 год | -1.60% | -23.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.31% | 2.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 10.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.50 |
| Дневная вол-ть | 30.43% | 47.14% |
| Макс. просадка | -93.21% | -77.80% |
| Current Drawdown | -34.03% | -53.95% |
Фундаментальные показатели
| VALE | SQM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.56B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $7.04 |
| Цена/прибыль | 6.78 | 6.27 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 3.90 |
| Выручка (12 мес.) | $206.12B | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.31B | $5.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.44B | $3.16B |
Корреляция
Корреляция между VALE и SQM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALE и SQM
С начала года, VALE показывает доходность -19.62%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -23.90%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и SQM
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SQM в 11.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 11.63% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 11.17% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и SQM
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и SQM
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.58%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и SQM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности