PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с TIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с TIGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или TIGRX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и TIGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.09

TIGRX:

-0.12

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.09

TIGRX:

0.04

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

TIGRX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.03

TIGRX:

-0.04

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.07

TIGRX:

-0.14

Индекс Язвы

TISCX:

12.25%

TIGRX:

10.24%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.63%

TIGRX:

20.40%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

TIGRX:

-50.68%

Текущая просадка

TISCX:

-16.02%

TIGRX:

-26.80%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TIGRX по среднегодовой доходности: 6.26% против 2.59% соответственно.

TISCX

С начала года

2.43%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.08%

1 год

-1.91%

5 лет

9.76%

10 лет

6.26%

TIGRX

С начала года

-3.61%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-2.41%

5 лет

3.83%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и TIGRX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.

TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и TIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности TIGRX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIGRX равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TIGRX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TIGRX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.41%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		1.19%1.17%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TIGRX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что больше максимальной просадки TIGRX в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TIGRX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеют волатильность 5.97% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...