PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLI с JHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и JHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и JHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Janus Henderson Group plc (JHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
538.56%
107.09%
MLI
JHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

2.22

JHG:

2.18

Коэф-т Сортино

MLI:

3.22

JHG:

2.91

Коэф-т Омега

MLI:

1.39

JHG:

1.37

Коэф-т Кальмара

MLI:

4.26

JHG:

1.44

Коэф-т Мартина

MLI:

14.22

JHG:

14.32

Индекс Язвы

MLI:

5.37%

JHG:

3.39%

Дневная вол-ть

MLI:

34.46%

JHG:

22.30%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

JHG:

-67.20%

Текущая просадка

MLI:

-15.69%

JHG:

-6.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$9.38B

JHG:

$7.02B

EPS

MLI:

$5.14

JHG:

$2.53

Цена/прибыль

MLI:

16.05

JHG:

17.45

PEG коэффициент

MLI:

0.00

JHG:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.58B

JHG:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$975.81M

JHG:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$861.56M

JHG:

$559.60M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 72.27%, что значительно выше, чем у JHG с доходностью 47.61%.


MLI

С начала года

72.27%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

44.80%

1 год

74.31%

5 лет

41.05%

10 лет

19.58%

JHG

С начала года

47.61%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

27.93%

1 год

48.05%

5 лет

17.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLI c JHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Janus Henderson Group plc (JHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.222.18
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.222.91
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.37
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.261.44
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.2214.32
MLI
JHG

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и JHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.18
MLI
JHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и JHG

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JHG в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.00%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%
JHG
Janus Henderson Group plc
3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLI и JHG

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки JHG в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и JHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.69%
-6.81%
MLI
JHG

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и JHG

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Janus Henderson Group plc (JHG) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.58%
6.05%
MLI
JHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и JHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Janus Henderson Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab