PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с JHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и JHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MLI и JHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Janus Henderson Group plc (JHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.32%
61.19%
MLI
JHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

JHG:

0.22

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

JHG:

0.53

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

JHG:

1.07

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

JHG:

0.21

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

JHG:

0.72

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

JHG:

10.31%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

JHG:

33.13%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

JHG:

-67.20%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

JHG:

-27.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

JHG:

$5.19B

EPS

MLI:

$5.49

JHG:

$2.56

Коэффициент P/E

MLI:

13.48

JHG:

12.87

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

JHG:

1.17

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

JHG:

2.10

Коэффициент P/B

MLI:

3.00

JHG:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

JHG:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

JHG:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

JHG:

$450.00M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у JHG с доходностью -22.13%.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-10.29%

1 год

26.54%

5 лет

45.66%

10 лет

17.44%

JHG

С начала года

-22.13%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-15.24%

1 год

9.33%

5 лет

23.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и JHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

JHG
Ранг риск-скорректированной доходности JHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c JHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Janus Henderson Group plc (JHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
JHG: 0.22
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
JHG: 0.53
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
JHG: 1.07
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
JHG: 0.21
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
JHG: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JHG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и JHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.22
MLI
JHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и JHG

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JHG в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
JHG
Janus Henderson Group plc
4.75%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLI и JHG

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки JHG в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и JHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-27.91%
MLI
JHG

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и JHG

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 16.44%, в то время как у Janus Henderson Group plc (JHG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
22.71%
MLI
JHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и JHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Janus Henderson Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию