PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOO с BFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с BFLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Butterfly Network, Inc. (BFLY).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или BFLY.

Корреляция

Корреляция между VOO и BFLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.52

BFLY:

1.33

Коэф-т Сортино

VOO:

0.89

BFLY:

2.29

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

BFLY:

1.25

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.57

BFLY:

1.25

Коэф-т Мартина

VOO:

2.18

BFLY:

4.96

Индекс Язвы

VOO:

4.85%

BFLY:

24.37%

Дневная вол-ть

VOO:

19.11%

BFLY:

97.48%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

BFLY:

-97.40%

Текущая просадка

VOO:

-7.67%

BFLY:

-91.78%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью -28.53%.

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

BFLY

С начала года

-28.53%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-14.89%

1 год

118.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и BFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BFLY
Ранг риск-скорректированной доходности BFLY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFLY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c BFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BFLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BFLY

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BFLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BFLY
Butterfly Network, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и BFLY

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BFLY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 6.83%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...