sia
Asset Allocation
Transactions
Date | Type | Symbol | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|
Mar 31, 2023 | Buy | Activision Blizzard, Inc. | 105 | $158.50 |
Mar 31, 2023 | Buy | Comcast Corporation | 86 | $283.95 |
Mar 31, 2023 | Buy | EA | 50 | 220.65 |
Mar 31, 2023 | Buy | GOOG | 78 | 11.22 |
Mar 31, 2023 | Buy | LBRDK | 15 | 242.23 |
Mar 31, 2023 | Buy | TMUS | 77 | 279.71 |
Mar 31, 2023 | Buy | VZ | 301 | 84.82 |
Mar 31, 2023 | Buy | AutoZone, Inc. | 2 | $2,434.22 |
Mar 31, 2023 | Buy | Domino's Pizza, Inc. | 9 | $246.58 |
Mar 31, 2023 | Buy | HD | 18 | 68.59 |
Performance
Performance Chart
The chart shows the growth of an initial investment of $10,000 in sia, comparing it to the performance of the S&P 500 index or another benchmark. All prices have been adjusted for splits and dividends. The portfolio is rebalanced Quarterly
Returns By Period
Year-To-Date | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years (annualized) | 10 years (annualized) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.43% | 5.87% | 12.23% | 32.90% | 14.34% | 11.78% |
sia | 17.32% | 2.82% | 13.18% | 22.57% | N/A | N/A |
Portfolio components: | ||||||
Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | N/A | N/A |
Comcast Corporation | -2.75% | 5.01% | 5.87% | -4.11% | 0.59% | 6.94% |
5.49% | -0.39% | 11.47% | 12.84% | N/A | N/A | |
15.99% | 9.04% | 3.68% | 17.43% | N/A | N/A | |
-0.58% | 34.00% | 61.86% | -13.02% | N/A | N/A | |
33.75% | 8.60% | 33.18% | 51.24% | N/A | N/A | |
22.88% | 3.23% | 10.64% | 45.86% | N/A | N/A | |
AutoZone, Inc. | 21.68% | 0.82% | 3.98% | 22.06% | 23.79% | 20.02% |
Domino's Pizza, Inc. | 1.24% | -1.29% | -17.93% | 17.71% | 11.15% | 19.69% |
22.36% | 13.83% | 20.24% | 42.66% | N/A | N/A | |
4.33% | 4.30% | 14.49% | 23.73% | N/A | N/A | |
23.90% | 4.73% | 7.69% | 28.21% | N/A | N/A | |
Dollar General Corporation | -37.84% | 3.04% | -45.79% | -19.80% | -11.59% | 4.49% |
13.69% | -4.10% | 5.69% | 17.07% | N/A | N/A | |
2.39% | -8.01% | -1.29% | -1.17% | N/A | N/A | |
47.96% | 0.49% | 43.65% | 64.92% | N/A | N/A | |
25.04% | 8.04% | 0.34% | 28.31% | N/A | N/A | |
3.96% | -3.17% | 3.71% | 8.22% | N/A | N/A | |
17.69% | -3.86% | 9.00% | 19.88% | N/A | N/A | |
54.48% | 3.96% | 33.47% | 55.11% | N/A | N/A | |
12.76% | 7.00% | 21.46% | 12.86% | N/A | N/A | |
47.45% | 12.55% | 30.37% | 51.09% | N/A | N/A | |
AbbVie Inc. | 29.23% | -0.85% | 17.36% | 35.85% | 26.69% | 18.22% |
Amgen Inc. | 14.41% | -1.08% | 22.71% | 22.44% | 13.36% | 12.03% |
Becton, Dickinson and Company | -1.12% | 0.42% | -0.35% | -9.41% | 0.72% | 8.26% |
Bristol-Myers Squibb Company | 8.11% | 10.08% | 7.78% | -1.63% | 4.08% | 3.67% |
Danaher Corporation | 16.74% | -1.32% | 9.73% | 23.77% | 17.49% | 24.85% |
9.76% | 9.82% | 29.20% | 18.10% | N/A | N/A | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | |
4.90% | -3.58% | 8.64% | 4.66% | N/A | N/A | |
58.55% | 1.26% | 21.08% | 59.83% | N/A | N/A | |
3.08% | -3.81% | -11.90% | 9.25% | N/A | N/A | |
9.57% | 2.65% | 18.08% | -3.62% | N/A | N/A | |
15.25% | -11.58% | 8.12% | 21.23% | N/A | N/A | |
13.62% | -0.13% | 32.39% | 14.49% | N/A | N/A | |
Automatic Data Processing, Inc. | 25.58% | 4.95% | 18.35% | 18.14% | 14.56% | 17.32% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | 8.10% | 4.74% | 8.82% | 23.07% | 14.06% | 20.83% |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 28.01% | 7.11% | 52.32% | 28.81% | 7.50% | 7.84% |
-4.09% | -1.04% | 3.11% | 4.24% | N/A | N/A | |
-3.67% | 2.46% | -9.32% | -8.06% | N/A | N/A | |
20.18% | 5.76% | 14.13% | 21.82% | N/A | N/A | |
25.27% | 0.06% | 8.60% | 41.58% | N/A | N/A | |
22.42% | -1.72% | 8.32% | 32.74% | N/A | N/A | |
19.80% | 2.18% | 2.69% | 37.36% | N/A | N/A | |
Accenture plc | 5.28% | 6.81% | 13.03% | 18.78% | 16.31% | 18.96% |
Cisco Systems, Inc. | 9.47% | 10.82% | 10.61% | 2.66% | 6.11% | 12.14% |
11.62% | 2.89% | -1.01% | 28.08% | N/A | N/A | |
50.17% | 6.54% | 34.93% | 65.43% | N/A | N/A | |
70.79% | 27.45% | 46.85% | 64.73% | N/A | N/A | |
22.86% | 1.89% | 23.01% | 34.05% | N/A | N/A | |
Amcor plc | 19.00% | -0.45% | 24.20% | 29.33% | 7.54% | 5.37% |
Air Products and Chemicals, Inc. | 17.01% | 15.35% | 34.81% | 11.99% | 10.25% | 13.49% |
CF Industries Holdings, Inc. | 12.17% | 11.44% | 9.52% | 4.93% | 14.40% | 8.12% |
Corteva, Inc. | 18.96% | 1.25% | -0.57% | 13.23% | 17.82% | N/A |
29.80% | 3.96% | 36.47% | 41.16% | N/A | N/A | |
10.60% | -0.66% | 23.08% | 47.91% | N/A | N/A | |
17.53% | -0.17% | 28.61% | 33.48% | N/A | N/A | |
Duke Energy Corporation | 18.27% | -4.98% | 18.94% | 30.54% | 7.34% | 8.23% |
15.50% | -2.27% | 17.11% | 20.34% | N/A | N/A | |
30.42% | -0.44% | 29.70% | 39.02% | N/A | N/A | |
15.45% | -0.58% | 20.60% | 19.33% | N/A | N/A | |
4.10% | -0.58% | 18.63% | 11.94% | N/A | N/A |
Monthly Returns
The table below presents the monthly returns of sia, with color gradation from worst to best to easily spot seasonal factors. Returns are adjusted for dividends.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.51% | 1.49% | 3.21% | -3.82% | 2.46% | 2.17% | 2.91% | 4.54% | 1.71% | 17.32% | |||
2023 | -41.59% | 1.13% | -2.81% | 3.40% | 1.33% | -1.11% | -3.79% | -1.21% | 4.80% | 2.21% | -39.44% |
Expense Ratio
Below you can find the expense ratios of portfolio funds side-by-side and effortlessly compare their relative costs.
Risk-Adjusted Performance
Risk-Adjusted Performance Rank
The current rank of sia is 52, suggesting that the investment has average results relative to other portfolios in terms of risk-adjusted performance. This ranking is determined by the cumulative values of the indicators listed below.
Risk-Adjusted Performance Indicators
This table presents a comparison of risk-adjusted performance metrics for positions. Risk-adjusted metrics are performance indicators that assess an investment's returns in relation to its risk, enabling a more accurate comparison of different investment options.
Sharpe ratio | Sortino ratio | Omega ratio | Calmar ratio | Martin ratio | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc. | 0.57 | 1.60 | 2.60 | 1.60 | 1.61 |
Comcast Corporation | -0.18 | -0.09 | 0.99 | -0.20 | -0.35 |
0.74 | 1.12 | 1.14 | 0.99 | 2.28 | |
0.63 | 0.97 | 1.14 | 0.78 | 2.09 | |
-0.28 | -0.12 | 0.98 | -0.26 | -0.39 | |
3.63 | 4.89 | 1.68 | 5.71 | 25.03 | |
2.04 | 2.96 | 1.40 | 2.38 | 12.52 | |
AutoZone, Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.20 | 1.43 | 3.39 |
Domino's Pizza, Inc. | 0.65 | 1.00 | 1.15 | 0.73 | 1.67 |
2.09 | 2.89 | 1.35 | 2.41 | 5.24 | |
1.41 | 2.03 | 1.26 | 1.38 | 3.14 | |
1.42 | 1.94 | 1.27 | 1.56 | 3.94 | |
Dollar General Corporation | -0.43 | -0.26 | 0.95 | -0.31 | -0.97 |
0.90 | 1.34 | 1.17 | 0.55 | 3.76 | |
-0.06 | 0.06 | 1.01 | -0.03 | -0.20 | |
2.44 | 4.82 | 1.57 | 2.41 | 17.14 | |
1.32 | 2.17 | 1.27 | 2.00 | 5.28 | |
0.51 | 0.84 | 1.10 | 0.45 | 1.89 | |
1.31 | 1.84 | 1.25 | 2.22 | 8.77 | |
2.95 | 3.86 | 1.61 | 5.10 | 15.36 | |
0.68 | 1.09 | 1.13 | 0.81 | 1.45 | |
2.82 | 3.75 | 1.47 | 5.00 | 15.14 | |
AbbVie Inc. | 1.90 | 2.43 | 1.34 | 2.42 | 6.91 |
Amgen Inc. | 0.90 | 1.46 | 1.19 | 1.22 | 2.90 |
Becton, Dickinson and Company | -0.48 | -0.51 | 0.93 | -0.45 | -1.11 |
Bristol-Myers Squibb Company | -0.06 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
Danaher Corporation | 1.02 | 1.67 | 1.20 | 1.12 | 5.32 |
0.75 | 1.15 | 1.16 | 0.68 | 1.24 | |
— | — | — | — | — | |
0.31 | 0.55 | 1.07 | 0.29 | 0.89 | |
2.00 | 2.75 | 1.36 | 3.19 | 11.50 | |
0.45 | 0.73 | 1.11 | 0.52 | 1.37 | |
-0.14 | -0.03 | 1.00 | -0.10 | -0.30 | |
1.13 | 1.65 | 1.20 | 1.24 | 4.31 | |
0.66 | 1.08 | 1.14 | 0.73 | 1.96 | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.02 | 1.32 | 1.21 | 1.05 | 3.84 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.25 | 1.79 | 1.23 | 2.09 | 6.28 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0.92 | 1.57 | 1.23 | 0.86 | 3.12 |
0.20 | 0.41 | 1.05 | 0.28 | 0.66 | |
-0.25 | -0.14 | 0.98 | -0.32 | -0.65 | |
1.13 | 1.51 | 1.22 | 1.54 | 5.02 | |
2.94 | 3.59 | 1.56 | 5.31 | 19.49 | |
1.95 | 2.71 | 1.39 | 2.77 | 11.82 | |
2.06 | 2.70 | 1.45 | 3.15 | 9.51 | |
Accenture plc | 0.82 | 1.22 | 1.17 | 0.70 | 1.43 |
Cisco Systems, Inc. | 0.13 | 0.30 | 1.05 | 0.13 | 0.30 |
1.44 | 1.95 | 1.25 | 1.81 | 5.06 | |
3.86 | 5.24 | 1.74 | 7.89 | 29.98 | |
1.93 | 2.76 | 1.41 | 3.15 | 11.41 | |
1.31 | 1.90 | 1.23 | 1.46 | 7.83 | |
Amcor plc | 1.37 | 2.21 | 1.26 | 1.23 | 7.76 |
Air Products and Chemicals, Inc. | 0.39 | 0.68 | 1.12 | 0.42 | 1.02 |
CF Industries Holdings, Inc. | 0.18 | 0.44 | 1.05 | 0.26 | 0.51 |
Corteva, Inc. | 0.43 | 0.94 | 1.12 | 0.43 | 1.96 |
1.18 | 1.79 | 1.22 | 1.01 | 3.87 | |
1.61 | 2.49 | 1.30 | 1.33 | 5.42 | |
1.47 | 2.11 | 1.26 | 1.48 | 4.32 | |
Duke Energy Corporation | 1.91 | 2.70 | 1.33 | 2.64 | 10.68 |
1.24 | 1.82 | 1.23 | 1.66 | 5.37 | |
2.28 | 3.35 | 1.40 | 3.31 | 11.87 | |
1.06 | 1.58 | 1.19 | 0.99 | 3.68 | |
0.55 | 0.85 | 1.12 | 0.39 | 1.20 |
Drawdowns
Drawdowns Chart
The Drawdowns chart displays portfolio losses from any high point along the way. Drawdowns are calculated considering price movements and all distributions paid, if any.
Worst Drawdowns
The table below displays the maximum drawdowns of the sia. A maximum drawdown is a measure of risk, indicating the largest reduction in portfolio value due to a series of losing trades.
The maximum drawdown for the sia was 44.20%, occurring on Oct 27, 2023. The portfolio has not yet recovered.
The current sia drawdown is 28.95%.
Depth | Start | To Bottom | Bottom | To Recover | End | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.2% | Mar 31, 2023 | 146 | Oct 27, 2023 | — | — | — |
Volatility
Volatility Chart
The current sia volatility is 2.17%, representing the average percentage change in the investments's value, either up or down over the past month. The chart below shows the rolling one-month volatility.
Diversification
Asset Correlations Table
HZNP | ATVI | LLY | GOOG | LNG | DG | CF | MSFT | DPZ | ORCL | UNH | MRK | KR | ORLY | NEM | ODFL | WMT | ACN | AZO | VZ | TMUS | PFE | CHRW | BMY | GIS | EXPD | K | TXN | CTVA | ABBV | DHR | LBRDK | HSY | CMCSA | REGN | WMB | GILD | JNJ | EA | CSCO | RSG | EXR | MSI | WCN | WM | XEL | PG | BDX | APD | ED | AMGN | SO | HD | PAYX | MCD | PSA | ADP | DUK | BR | WEC | PEP | AMCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZNP | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | -0.03 | 0.13 | -0.07 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.10 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.13 | -0.03 | -0.05 | 0.07 |
ATVI | 0.09 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
LLY | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.18 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.28 | 0.11 | 0.31 | 0.08 | 0.30 | -0.01 | 0.13 | -0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.06 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | 0.18 | 0.06 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | -0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | -0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.12 | -0.04 | 0.08 | -0.02 |
GOOG | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 1.00 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.60 | 0.14 | 0.41 | -0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | -0.10 | 0.17 | -0.13 | 0.29 | 0.07 | -0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | -0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.15 |
LNG | 0.09 | 0.11 | -0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.28 | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.51 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.29 |
DG | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.11 | 1.00 | 0.20 | -0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.26 |
CF | 0.11 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.20 | 1.00 | -0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.46 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.33 |
MSFT | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.60 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 1.00 | 0.20 | 0.56 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.17 | -0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | -0.01 | -0.16 | 0.20 | -0.14 | 0.41 | 0.05 | -0.02 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | -0.03 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | 0.10 | -0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | -0.08 | 0.17 | -0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | -0.04 | 0.28 | -0.06 | 0.09 | 0.18 |
DPZ | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | -0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | -0.05 | 0.29 | 0.12 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.31 | 0.07 | 0.14 | 0.22 |
ORCL | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.56 | 0.23 | 1.00 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.38 | 0.22 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | -0.11 | 0.22 | -0.03 | 0.35 | 0.14 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | -0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | -0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | -0.02 | 0.24 | -0.01 | 0.11 | 0.19 |
UNH | -0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 1.00 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | 0.03 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.30 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.18 |
MRK | -0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.14 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.23 | -0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.12 | 0.08 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.09 |
KR | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 1.00 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.09 | 0.39 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
ORLY | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.68 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.24 | 0.11 |
NEM | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.06 | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 0.21 | 0.37 | 0.14 | 0.37 |
ODFL | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.05 | -0.12 | 0.46 | -0.01 | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.21 | 0.05 | 0.45 | 0.37 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.10 | 0.20 |
WMT | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.17 |
ACN | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.38 | 0.21 | 0.38 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.35 | 0.09 | 1.00 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | -0.11 | 0.27 | 0.04 | 0.43 | 0.20 | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.08 | 0.39 | 0.12 | 0.10 | 0.23 |
AZO | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.68 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.18 |
VZ | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.31 |
TMUS | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 0.34 | 0.22 |
PFE | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.35 |
CHRW | 0.15 | 0.07 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.33 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.12 | 0.55 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.16 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.35 |
BMY | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | -0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.40 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.41 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.23 | 0.35 |
GIS | -0.03 | 0.01 | -0.09 | -0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | -0.16 | -0.05 | -0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | -0.12 | 0.17 | -0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 1.00 | 0.01 | 0.59 | -0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.54 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.14 | 0.03 | 0.28 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.16 | 0.45 | 0.19 | 0.40 | 0.03 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.43 | 0.10 | 0.44 | 0.57 | 0.22 |
EXPD | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.46 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.55 | 0.10 | 0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.39 | 0.30 | 0.18 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.39 | 0.16 | 0.15 | 0.34 |
K | -0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | -0.14 | 0.12 | -0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.09 | 0.13 | -0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.59 | 0.08 | 1.00 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.34 | 0.15 | 0.39 | 0.53 | 0.27 |
TXN | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.38 | 0.08 | 0.43 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | -0.06 | 0.39 | 0.05 | 1.00 | 0.31 | 0.03 | 0.35 | 0.30 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.39 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.44 | 0.34 | 0.20 | 0.31 | 0.31 | 0.07 | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.44 |
CTVA | 0.13 | 0.07 | -0.04 | 0.07 | 0.27 | 0.22 | 0.46 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.40 | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.47 |
ABBV | -0.01 | 0.03 | 0.18 | -0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | -0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 1.00 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | 0.17 | 0.41 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.17 |
DHR | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.11 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.35 | 0.16 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.16 | 0.39 | 0.17 | 0.20 | 0.35 |
LBRDK | 0.02 | 0.11 | -0.04 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.70 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.43 |
HSY | -0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.54 | 0.06 | 0.55 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 0.17 | 0.42 | 0.57 | 0.29 |
CMCSA | 0.02 | 0.12 | -0.04 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.70 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.40 |
REGN | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.46 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
WMB | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.51 | 0.17 | 0.29 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.14 | 0.35 |
GILD | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.40 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.29 |
JNJ | -0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | -0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.41 | 0.32 | 0.13 | 0.29 | 0.06 | 0.21 | 0.42 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.20 | 0.41 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.24 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.26 |
EA | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.29 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.16 | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.33 | 0.13 | 0.26 | 0.36 |
CSCO | 0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.29 | 0.21 | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.16 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.29 | 0.12 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.17 | 0.46 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | 0.25 | 0.38 |
RSG | -0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.15 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.68 | 0.81 | 0.27 | 0.42 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.18 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.45 | 0.19 |
EXR | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 0.16 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.33 | 0.15 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.25 | 0.81 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.39 |
MSI | -0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.15 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.21 | 0.29 | 0.30 |
WCN | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.68 | 0.25 | 0.40 | 1.00 | 0.68 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.27 |
WM | -0.02 | 0.02 | 0.23 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.16 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.81 | 0.22 | 0.43 | 0.68 | 1.00 | 0.26 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.27 |
XEL | -0.04 | 0.09 | -0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.31 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.34 | 0.43 | 0.14 | 0.37 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.27 | 0.71 | 0.32 | 0.69 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.72 | 0.15 | 0.75 | 0.49 | 0.29 |
PG | -0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.40 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.44 | 0.12 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 0.14 | 0.49 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.31 | 0.38 | 0.22 | 0.17 | 0.42 | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.28 | 0.44 | 0.62 | 0.29 |
BDX | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
APD | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.38 | 0.24 | 0.39 | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
ED | -0.00 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | -0.08 | 0.06 | -0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.05 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.16 | 0.12 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.71 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.74 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.81 | 0.24 | 0.82 | 0.48 | 0.30 |
AMGN | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.39 |
SO | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | -0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.19 | 0.32 | 0.06 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.12 | 0.14 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.69 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.74 | 0.32 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 0.80 | 0.25 | 0.77 | 0.42 | 0.34 |
HD | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.45 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.45 | 0.12 | 0.44 | 0.36 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.15 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.17 | 0.30 | 0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.48 | 0.38 | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.20 | 0.41 |
PAYX | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 0.78 | 0.26 | 0.57 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
MCD | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.30 |
PSA | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.81 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.35 |
ADP | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.78 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.25 | 0.51 | 0.24 | 0.33 | 0.33 |
DUK | -0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 0.17 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.43 | 0.14 | 0.34 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.16 | 0.25 | 0.42 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.72 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.81 | 0.34 | 0.80 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.81 | 0.48 | 0.36 |
BR | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.42 | 0.18 | 0.39 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.39 | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 0.57 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
WEC | -0.03 | 0.06 | -0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | -0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.04 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.39 | 0.08 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.75 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.82 | 0.34 | 0.77 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.24 | 0.81 | 0.25 | 1.00 | 0.48 | 0.36 |
PEP | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.57 | 0.15 | 0.53 | 0.08 | 0.16 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.57 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 0.42 | 0.26 | 0.25 | 0.45 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.62 | 0.37 | 0.29 | 0.48 | 0.31 | 0.42 | 0.20 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.48 | 0.28 | 0.48 | 1.00 | 0.30 |
AMCR | 0.07 | 0.10 | -0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.44 | 0.47 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.19 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 1.00 |