sia
Asset Allocation
Transactions
Date | Type | Symbol | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|
Mar 31, 2023 | Buy | Activision Blizzard, Inc. | 105 | $158.50 |
Mar 31, 2023 | Buy | Comcast Corporation | 86 | $283.95 |
Mar 31, 2023 | Buy | EA | 50 | 220.65 |
Mar 31, 2023 | Buy | GOOG | 78 | 11.22 |
Mar 31, 2023 | Buy | LBRDK | 15 | 242.23 |
Mar 31, 2023 | Buy | TMUS | 77 | 279.71 |
Mar 31, 2023 | Buy | VZ | 301 | 84.82 |
Mar 31, 2023 | Buy | AutoZone, Inc. | 2 | $2,434.22 |
Mar 31, 2023 | Buy | Domino's Pizza, Inc. | 9 | $246.58 |
Mar 31, 2023 | Buy | HD | 18 | 68.59 |
Performance
Performance Chart
The chart shows the growth of an initial investment of $10,000 in sia, comparing it to the performance of the S&P 500 index or another benchmark. All prices have been adjusted for splits and dividends. The portfolio is rebalanced Quarterly
Returns By Period
Year-To-Date | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years (annualized) | 10 years (annualized) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 8.76% | -0.32% | 18.48% | 25.36% | 12.60% | 10.71% |
sia | 4.59% | 0.17% | 8.92% | 7.53% | N/A | N/A |
Portfolio components: | ||||||
Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.33% | N/A | N/A |
Comcast Corporation | -10.99% | -5.89% | -7.15% | -2.53% | 0.20% | 6.42% |
-4.80% | -0.04% | 0.53% | 4.03% | N/A | N/A | |
22.74% | 12.37% | 30.65% | 59.81% | N/A | N/A | |
-35.28% | 1.66% | -38.28% | -34.80% | N/A | N/A | |
1.56% | 0.67% | 11.16% | 13.43% | N/A | N/A | |
7.75% | -5.16% | 13.02% | 11.63% | N/A | N/A | |
AutoZone, Inc. | 15.67% | -3.68% | 12.84% | 10.37% | 24.45% | 18.80% |
Domino's Pizza, Inc. | 25.89% | 4.87% | 40.04% | 69.68% | 14.13% | 23.28% |
-1.10% | -4.80% | 17.05% | 21.46% | N/A | N/A | |
-9.27% | 0.30% | 0.73% | -7.81% | N/A | N/A | |
7.43% | -8.67% | 4.73% | 7.82% | N/A | N/A | |
Dollar General Corporation | 3.74% | -11.99% | 16.58% | -35.31% | 3.67% | 10.59% |
9.23% | 1.02% | 9.30% | -19.45% | N/A | N/A | |
7.05% | 2.28% | 7.10% | -26.23% | N/A | N/A | |
10.25% | 7.29% | 22.43% | -5.70% | N/A | N/A | |
21.78% | -3.49% | 24.21% | 15.29% | N/A | N/A | |
5.62% | 5.25% | 8.11% | -5.20% | N/A | N/A | |
14.56% | 6.87% | 11.48% | 9.47% | N/A | N/A | |
15.75% | 1.29% | 10.57% | 20.36% | N/A | N/A | |
-8.19% | -0.29% | -6.99% | 5.58% | N/A | N/A | |
13.77% | -0.31% | 13.67% | 39.52% | N/A | N/A | |
AbbVie Inc. | 6.88% | -3.49% | 16.51% | 14.72% | 21.28% | 16.76% |
Amgen Inc. | 5.08% | 11.24% | 12.51% | 32.30% | 15.19% | 13.55% |
Becton, Dickinson and Company | -2.35% | -3.66% | -6.65% | -4.27% | 2.54% | 9.16% |
Bristol-Myers Squibb Company | -12.16% | -14.19% | -13.81% | -32.86% | 1.97% | 1.51% |
Danaher Corporation | 7.65% | 1.83% | 25.74% | 17.84% | 16.91% | 23.51% |
-18.37% | -5.92% | -17.22% | -13.43% | N/A | N/A | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | N/A | N/A | |
-4.40% | -2.41% | 0.10% | -5.55% | N/A | N/A | |
33.66% | -0.82% | 30.11% | 81.24% | N/A | N/A | |
20.35% | 1.87% | 27.07% | 13.15% | N/A | N/A | |
-2.09% | 4.16% | -8.58% | -24.49% | N/A | N/A | |
10.44% | 2.89% | 16.75% | 28.96% | N/A | N/A | |
-4.47% | 9.92% | -6.17% | 3.26% | N/A | N/A | |
Automatic Data Processing, Inc. | 5.82% | 0.11% | 11.60% | 17.01% | 11.17% | 16.14% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | -1.75% | -0.69% | 14.75% | 34.25% | 13.43% | 20.21% |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -7.18% | 11.73% | -2.39% | -20.51% | 1.66% | 5.63% |
-9.67% | -2.09% | 4.68% | -0.25% | N/A | N/A | |
-8.71% | -17.71% | -6.56% | 19.11% | N/A | N/A | |
3.00% | -0.48% | 9.88% | 18.10% | N/A | N/A | |
14.66% | 0.08% | 22.47% | 30.99% | N/A | N/A | |
11.06% | -1.49% | 25.90% | 17.50% | N/A | N/A | |
17.95% | 1.73% | 25.25% | 26.61% | N/A | N/A | |
Accenture plc | -10.80% | -6.35% | -0.69% | 19.12% | 13.83% | 16.72% |
Cisco Systems, Inc. | -4.91% | -2.62% | -9.59% | 5.20% | 0.82% | 10.89% |
9.06% | -3.80% | 13.98% | 33.71% | N/A | N/A | |
14.73% | 1.67% | 18.13% | 27.25% | N/A | N/A | |
12.65% | -5.28% | 8.97% | 23.59% | N/A | N/A | |
8.79% | 9.84% | 26.50% | 14.76% | N/A | N/A | |
Amcor plc | 6.43% | 9.88% | 14.91% | 1.93% | 1.33% | 4.71% |
Air Products and Chemicals, Inc. | -8.52% | 4.18% | -0.93% | -13.68% | 6.44% | 11.17% |
CF Industries Holdings, Inc. | -5.06% | -11.89% | -3.34% | 13.49% | 15.63% | 7.74% |
Corteva, Inc. | 20.39% | 1.18% | 17.48% | 1.12% | N/A | N/A |
0.91% | 4.51% | 15.07% | -10.86% | N/A | N/A | |
-9.63% | -2.06% | 36.67% | -4.52% | N/A | N/A | |
-9.50% | -3.32% | 12.53% | -4.12% | N/A | N/A | |
Duke Energy Corporation | 6.58% | 6.62% | 17.18% | 8.07% | 7.71% | 8.05% |
8.18% | 8.76% | 11.00% | 2.07% | N/A | N/A | |
10.90% | 10.07% | 14.30% | 7.43% | N/A | N/A | |
0.67% | 4.42% | 4.29% | -8.39% | N/A | N/A | |
-10.17% | 2.78% | -6.27% | -17.69% | N/A | N/A |
Monthly Returns Heatmap
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.51% | 1.49% | 3.21% | -3.82% | ||||||||
2023 | -1.21% | 4.80% | 2.21% |
Expense Ratio
Below you can find the expense ratios of portfolio funds side-by-side and effortlessly compare their relative costs.
Risk-Adjusted Performance
Risk-Adjusted Performance Rank
The current rank of sia is 10, indicating that it is in the bottom 10% of portfolios on our website in terms of risk-adjusted performance. This ranking is based on the combined values of the indicators listed below.
sia
Risk-Adjusted Performance Indicators
This table presents a comparison of risk-adjusted performance metrics for positions. Risk-adjusted metrics are performance indicators that assess an investment's returns in relation to its risk, enabling a more accurate comparison of different investment options.
Sharpe ratio | Sortino ratio | Omega ratio | Calmar ratio | Martin ratio | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc. | 2.06 | 6.43 | 2.27 | 1.98 | 47.90 |
Comcast Corporation | -0.10 | 0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.27 |
0.25 | 0.47 | 1.06 | 0.28 | 0.56 | |
2.18 | 2.75 | 1.39 | 4.37 | 13.23 | |
-0.99 | -1.24 | 0.82 | -0.71 | -1.51 | |
0.88 | 1.25 | 1.17 | 0.88 | 3.55 | |
0.49 | 0.90 | 1.12 | 0.60 | 1.67 | |
AutoZone, Inc. | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.71 | 1.58 |
Domino's Pizza, Inc. | 2.58 | 3.74 | 1.47 | 4.39 | 13.65 |
1.08 | 1.65 | 1.20 | 1.22 | 3.05 | |
-0.55 | -0.65 | 0.92 | -0.46 | -1.19 | |
0.43 | 0.69 | 1.09 | 0.61 | 1.89 | |
Dollar General Corporation | -0.93 | -1.16 | 0.83 | -0.65 | -0.99 |
-1.06 | -1.42 | 0.84 | -0.63 | -0.84 | |
-1.37 | -1.97 | 0.78 | -0.78 | -1.07 | |
-0.23 | -0.19 | 0.98 | -0.17 | -0.31 | |
0.73 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 2.15 | |
-0.35 | -0.38 | 0.95 | -0.31 | -0.53 | |
0.64 | 0.99 | 1.12 | 1.00 | 2.23 | |
1.38 | 1.76 | 1.27 | 1.95 | 5.67 | |
0.31 | 0.59 | 1.07 | 0.42 | 0.85 | |
2.12 | 2.96 | 1.36 | 3.58 | 10.91 | |
AbbVie Inc. | 0.78 | 1.14 | 1.16 | 0.73 | 2.77 |
Amgen Inc. | 1.27 | 2.10 | 1.26 | 1.70 | 4.08 |
Becton, Dickinson and Company | -0.26 | -0.21 | 0.97 | -0.29 | -0.45 |
Bristol-Myers Squibb Company | -1.54 | -2.12 | 0.72 | -0.92 | -1.65 |
Danaher Corporation | 0.73 | 1.25 | 1.14 | 0.77 | 2.62 |
-0.68 | -0.79 | 0.89 | -0.59 | -1.44 | |
0.21 | 0.34 | 1.17 | 0.24 | 0.69 | |
-0.37 | -0.44 | 0.95 | -0.36 | -0.70 | |
2.80 | 4.04 | 1.52 | 6.74 | 20.25 | |
0.79 | 1.33 | 1.15 | 0.97 | 1.86 | |
-0.98 | -1.38 | 0.84 | -0.66 | -1.09 | |
1.37 | 1.92 | 1.27 | 1.64 | 6.28 | |
0.13 | 0.34 | 1.05 | 0.15 | 0.44 | |
Automatic Data Processing, Inc. | 0.88 | 1.24 | 1.19 | 0.94 | 3.04 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.99 | 3.00 | 1.37 | 3.07 | 9.43 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -0.75 | -0.96 | 0.87 | -0.65 | -1.21 |
-0.06 | 0.05 | 1.01 | -0.08 | -0.17 | |
0.54 | 0.92 | 1.12 | 0.86 | 2.39 | |
0.87 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 2.93 | |
2.41 | 3.46 | 1.44 | 3.62 | 9.96 | |
1.07 | 1.60 | 1.21 | 1.56 | 4.17 | |
1.79 | 2.98 | 1.37 | 2.18 | 5.66 | |
Accenture plc | 0.87 | 1.21 | 1.17 | 0.83 | 2.66 |
Cisco Systems, Inc. | 0.29 | 0.48 | 1.07 | 0.31 | 0.54 |
1.55 | 2.15 | 1.26 | 2.53 | 6.19 | |
1.62 | 2.43 | 1.31 | 3.35 | 7.38 | |
0.72 | 1.10 | 1.18 | 1.14 | 2.24 | |
0.57 | 0.99 | 1.11 | 0.59 | 1.31 | |
Amcor plc | 0.11 | 0.33 | 1.04 | 0.10 | 0.30 |
Air Products and Chemicals, Inc. | -0.50 | -0.45 | 0.92 | -0.49 | -1.06 |
CF Industries Holdings, Inc. | 0.35 | 0.71 | 1.08 | 0.45 | 1.45 |
Corteva, Inc. | -0.00 | 0.25 | 1.03 | -0.00 | -0.00 |
-0.33 | -0.25 | 0.97 | -0.28 | -0.61 | |
-0.10 | 0.07 | 1.01 | -0.09 | -0.20 | |
-0.16 | -0.08 | 0.99 | -0.16 | -0.38 | |
Duke Energy Corporation | 0.44 | 0.74 | 1.08 | 0.61 | 1.26 |
0.09 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.22 | |
0.38 | 0.67 | 1.08 | 0.45 | 1.05 | |
-0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.45 | -0.87 | |
-0.81 | -1.00 | 0.87 | -0.59 | -1.29 |
Drawdowns
Drawdowns Chart
The Drawdowns chart displays portfolio losses from any high point along the way.
Worst Drawdowns
The table below displays the maximum drawdowns of the sia. A maximum drawdown is a measure of risk, indicating the largest reduction in portfolio value due to a series of losing trades.
The maximum drawdown for the sia was 44.20%, occurring on Oct 27, 2023. The portfolio has not yet recovered.
The current sia drawdown is 36.66%.
Depth | Start | To Bottom | Bottom | To Recover | End | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.2% | Mar 31, 2023 | 146 | Oct 27, 2023 | — | — | — |
Volatility
Volatility Chart
The current sia volatility is 2.44%, representing the average percentage change in the investments's value, either up or down over the past month. The chart below shows the rolling one-month volatility.
Diversification
Asset Correlations Table
HZNP | ATVI | LLY | GOOG | LNG | CF | UNH | MSFT | DG | ORLY | KR | NEM | VZ | DPZ | ORCL | ODFL | WMT | MRK | PFE | GIS | ABBV | AZO | ACN | DHR | TMUS | BMY | EA | CHRW | HSY | CTVA | JNJ | EXPD | TXN | CMCSA | K | RSG | CSCO | REGN | EXR | GILD | AMGN | WM | WCN | WMB | LBRDK | MSI | PAYX | ED | BDX | PG | XEL | MCD | HD | SO | BR | ADP | PSA | DUK | WEC | AMCR | APD | PEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZNP | 1.00 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | -0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | -0.02 | 0.15 | -0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | -0.06 |
ATVI | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
LLY | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | -0.03 | -0.00 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.08 | 0.19 | 0.39 | 0.05 | -0.01 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.16 |
GOOG | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.60 | -0.04 | 0.14 | -0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.43 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | -0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.34 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | -0.12 | 0.01 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
LNG | 0.11 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | -0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.08 |
CF | 0.13 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | -0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.28 | 0.06 | 0.26 | 0.16 | 0.47 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.33 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.37 | 0.23 | 0.07 |
UNH | -0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | 1.00 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.35 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.22 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.30 |
MSFT | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.60 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.58 | 0.26 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | -0.16 | -0.00 | 0.25 | 0.45 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.33 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | -0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | -0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.24 | -0.02 | 0.31 | 0.26 | 0.14 | -0.02 | -0.03 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
DG | 0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.08 | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
ORLY | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.70 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.05 | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.19 |
KR | 0.00 | 0.09 | -0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.24 | 1.00 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | -0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.13 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.42 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
NEM | 0.06 | 0.08 | -0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.36 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.19 |
VZ | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.29 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.21 |
DPZ | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.29 | 0.37 | 0.05 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
ORCL | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.43 | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.58 | 0.06 | 0.31 | -0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | -0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.46 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | -0.03 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
ODFL | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | -0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.39 | 0.32 | 0.09 | 0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.49 | 0.40 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.35 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.40 | 0.05 | 0.46 | 0.36 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.11 |
WMT | -0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.43 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.45 |
MRK | -0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.35 | 0.01 | 0.19 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.42 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.39 | 0.05 | 0.32 | 0.09 | 0.31 | 0.27 | 0.45 | 0.34 | 0.20 | -0.00 | 0.27 | 0.07 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.18 | 0.30 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.33 |
PFE | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 1.00 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.31 | 0.29 | 0.46 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.16 |
GIS | -0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | -0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | -0.07 | -0.09 | -0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | -0.13 | 0.05 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 0.15 | 0.56 | 0.17 | 0.26 | -0.01 | -0.05 | 0.14 | 0.65 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.26 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.44 | 0.23 | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.44 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.57 |
ABBV | -0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | -0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.18 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.43 | 0.09 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.31 |
AZO | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.70 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.24 |
ACN | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.45 | 0.11 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.46 | 0.39 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | -0.13 | 0.17 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.35 | 0.49 | 0.28 | 0.06 | 0.18 | 0.43 | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.41 | 0.06 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.12 |
DHR | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.32 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.37 | 0.15 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.21 | 0.37 | 0.40 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.20 |
TMUS | -0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.07 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.38 |
BMY | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.40 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.22 | 0.27 |
EA | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.12 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.29 | 0.34 | 0.24 |
CHRW | 0.18 | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.27 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.39 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.18 | 0.58 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.44 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.24 |
HSY | -0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.56 | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.60 | 0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.15 | 0.37 | 0.25 | 0.52 | 0.37 | 0.39 | 0.16 | 0.35 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.60 |
CTVA | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.47 | 0.13 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.15 | 0.30 | 0.14 | 0.35 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.18 |
JNJ | -0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.38 |
EXPD | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.49 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | -0.01 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.07 | 0.15 | 0.33 | 0.58 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 1.00 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.37 | 0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.54 | 0.17 | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.38 | 0.42 | 0.17 |
TXN | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 0.45 | 0.29 | 0.46 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.47 | 0.11 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 0.45 | 0.13 |
CMCSA | 0.04 | 0.14 | -0.01 | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.17 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.25 | 0.03 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.70 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.40 | 0.35 | 0.26 |
K | -0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | -0.13 | 0.29 | 0.08 | 0.42 | 0.17 | 0.29 | 0.14 | -0.03 | 0.01 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0.65 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.60 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.15 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.59 |
RSG | -0.01 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.82 | 0.67 | 0.19 | 0.09 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.42 | 0.21 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.34 | 0.45 |
CSCO | 0.03 | 0.25 | 0.06 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.34 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.16 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 0.25 |
REGN | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.13 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
EXR | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.37 | 0.46 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.26 | 0.10 | 0.29 | 0.21 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.80 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.17 |
GILD | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.20 | 1.00 | 0.46 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.36 |
AMGN | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | 0.13 | 0.19 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.34 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.35 |
WM | -0.03 | 0.04 | 0.26 | -0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.45 | 0.16 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.19 | 0.34 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.34 | 0.82 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 1.00 | 0.67 | 0.26 | 0.16 | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.42 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.46 |
WCN | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | 0.67 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.36 |
WMB | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.52 | 0.33 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.18 |
LBRDK | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | -0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.70 | 0.22 | 0.09 | 0.42 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.41 | 0.30 |
MSI | -0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.32 | 0.07 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.15 | 0.32 | 0.22 | 0.37 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
PAYX | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.26 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 0.58 | 0.78 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.24 |
ED | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | -0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.44 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.40 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.74 | 0.27 | 0.19 | 0.74 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.81 | 0.84 | 0.34 | 0.34 | 0.47 |
BDX | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.42 | 0.41 |
PG | -0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.30 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.43 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.52 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.45 | 0.41 | 0.19 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | 0.27 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.24 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.22 | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.64 |
XEL | -0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.74 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.27 | 0.16 | 0.71 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.76 | 0.80 | 0.32 | 0.28 | 0.51 |
MCD | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.50 |
HD | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.22 | 0.40 | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 0.40 | 0.48 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.23 |
SO | -0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | -0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.25 | 0.39 | 0.33 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.74 | 0.35 | 0.41 | 0.71 | 0.31 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.80 | 0.79 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
BR | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.31 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.38 | 0.28 | 0.46 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.45 | 0.37 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.47 | 0.38 | 0.23 | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.58 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.35 | 0.48 | 0.28 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.23 |
ADP | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.18 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.78 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.26 | 0.50 | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
PSA | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.80 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.39 | 0.31 |
DUK | -0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.25 | 0.40 | 0.36 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.40 | 0.33 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.40 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.81 | 0.39 | 0.44 | 0.76 | 0.30 | 0.21 | 0.80 | 0.28 | 0.26 | 0.45 | 1.00 | 0.82 | 0.41 | 0.37 | 0.51 |
WEC | -0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | -0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 0.12 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.84 | 0.39 | 0.43 | 0.80 | 0.29 | 0.21 | 0.79 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.82 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.49 |
AMCR | 0.08 | 0.12 | -0.01 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.25 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.48 | 0.24 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.38 | 0.23 | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.30 |
APD | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.38 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.52 | 1.00 | 0.36 |
PEP | -0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.30 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.45 | 0.33 | 0.16 | 0.57 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.60 | 0.18 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 0.59 | 0.45 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.18 | 0.30 | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.64 | 0.51 | 0.50 | 0.23 | 0.47 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 0.36 | 1.00 |