Сравнение VTIVX с TLZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или TLZIX.
Основные характеристики
| VTIVX | TLZIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.58% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 27.16% | 26.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 18.77 | 17.97 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 10.77% |
| Макс. просадка | -51.69% | -28.82% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и TLZIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и TLZIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 16.58%, а TLZIX немного ниже – 16.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции TLZIX немного впереди с 8.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и TLZIX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и TLZIX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TLZIX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.96% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.81% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и TLZIX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и TLZIX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеют волатильность 2.71% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.