PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIVX с TLZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и TLZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
7.41%
VTIVX
TLZIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 15.64%, а TLZIX немного ниже – 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции TLZIX немного впереди с 8.65%.


VTIVX

С начала года

15.64%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

7.61%

1 год

22.08%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

8.62%

TLZIX

С начала года

15.22%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

7.41%

1 год

21.49%

5 лет (среднегодовая)

9.56%

10 лет (среднегодовая)

8.65%

Основные характеристики


VTIVXTLZIX
Коэф-т Шарпа2.232.02
Коэф-т Сортино3.092.80
Коэф-т Омега1.411.39
Коэф-т Кальмара3.063.24
Коэф-т Мартина14.3913.71
Индекс Язвы1.54%1.57%
Дневная вол-ть9.91%10.65%
Макс. просадка-51.69%-28.82%
Текущая просадка-0.87%-0.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIVX и TLZIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTIVX и TLZIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIVX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.232.02
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.80
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.39
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.063.24
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3913.71
VTIVX
TLZIX

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLZIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и TLZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.02
VTIVX
TLZIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и TLZIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TLZIX в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.97%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
1.83%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и TLZIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TLZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.91%
VTIVX
TLZIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и TLZIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
2.62%
VTIVX
TLZIX