PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLB с HYUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLB и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
8.31%
HYLB
HYUP

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 10.54%.


HYLB

С начала года

8.25%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

6.23%

1 год

13.09%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYUP

С начала года

10.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

8.31%

1 год

16.53%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYLBHYUP
Коэф-т Шарпа2.923.42
Коэф-т Сортино4.575.25
Коэф-т Омега1.571.69
Коэф-т Кальмара2.852.72
Коэф-т Мартина22.1524.72
Индекс Язвы0.59%0.68%
Дневная вол-ть4.50%4.90%
Макс. просадка-22.91%-24.79%
Текущая просадка-0.38%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и HYUP

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYUP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYLB и HYUP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLB c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.923.42
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.575.25
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.69
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.852.72
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.1524.72
HYLB
HYUP

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
3.42
HYLB
HYUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и HYUP

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности HYUP в 7.59%


TTM20232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.05%5.85%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.84%0.27%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.59%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и HYUP

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и HYUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.42%
HYLB
HYUP

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и HYUP

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеют волатильность 1.04% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
1.05%
HYLB
HYUP