PortfoliosLab logo
Сравнение FPIFX с FIKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPIFX и FIKFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.72%
58.36%
FPIFX
FIKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPIFX:

0.51

FIKFX:

1.40

Коэф-т Сортино

FPIFX:

0.76

FIKFX:

2.02

Коэф-т Омега

FPIFX:

1.10

FIKFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FPIFX:

0.53

FIKFX:

1.22

Коэф-т Мартина

FPIFX:

1.89

FIKFX:

6.29

Индекс Язвы

FPIFX:

2.31%

FIKFX:

1.04%

Дневная вол-ть

FPIFX:

8.59%

FIKFX:

4.69%

Макс. просадка

FPIFX:

-27.84%

FIKFX:

-15.37%

Текущая просадка

FPIFX:

-4.65%

FIKFX:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FPIFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.18% соответственно.


FPIFX

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.70%

1 год

3.91%

5 лет

4.58%

10 лет

2.97%

FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPIFX и FIKFX

И FPIFX, и FIKFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPIFX: 0.12%
График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPIFX и FIKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPIFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPIFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPIFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPIFX: 0.51
FIKFX: 1.40
Коэффициент Сортино FPIFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPIFX: 0.76
FIKFX: 2.02
Коэффициент Омега FPIFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPIFX: 1.10
FIKFX: 1.26
Коэффициент Кальмара FPIFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPIFX: 0.53
FIKFX: 1.22
Коэффициент Мартина FPIFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPIFX: 1.89
FIKFX: 6.29

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.40
FPIFX
FIKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и FIKFX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FIKFX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class
2.90%2.89%2.42%2.62%1.52%1.38%2.03%2.17%1.72%1.79%1.91%4.65%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и FIKFX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и FIKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-1.59%
FPIFX
FIKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
2.57%
FPIFX
FIKFX