PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFR с THOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и THOPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USFR с THOPX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Thompson Bond Fund (THOPX).

USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или THOPX.

Доходность

Сравнение доходности USFR и THOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Thompson Bond Fund (THOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

14.84

THOPX:

3.94

Коэф-т Сортино

USFR:

44.44

THOPX:

5.97

Коэф-т Омега

USFR:

10.80

THOPX:

1.94

Коэф-т Кальмара

USFR:

80.20

THOPX:

5.12

Коэф-т Мартина

USFR:

621.52

THOPX:

25.21

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

THOPX:

0.33%

Дневная вол-ть

USFR:

0.32%

THOPX:

2.14%

Макс. просадка

USFR:

-1.36%

THOPX:

-43.95%

Текущая просадка

USFR:

-0.02%

THOPX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.37% соответственно.

USFR

С начала года

1.73%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.74%

3 года

4.69%

5 лет

2.85%

10 лет

1.99%

THOPX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.75%

1 год

8.36%

3 года

5.56%

5 лет

5.08%

10 лет

3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Thompson Bond Fund

Сравнение комиссий USFR и THOPX

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THOPX в 0.71%.

THOPX
Thompson Bond Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и THOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
THOPX
Ранг риск-скорректированной доходности THOPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THOPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c THOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.84, что выше коэффициента Шарпа THOPX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и THOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и THOPX

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности THOPX в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.68%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.09%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.25%4.58%4.01%

Просадки

Сравнение просадок USFR и THOPX

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки THOPX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и THOPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и THOPX

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.11%, в то время как у Thompson Bond Fund (THOPX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...