PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VFWSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VFWSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VFWSX.

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VFWSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.71

VFWSX:

0.68

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.19

VFWSX:

1.10

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.17

VFWSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.81

VFWSX:

0.87

Коэф-т Мартина

VWUSX:

2.69

VFWSX:

2.69

Индекс Язвы

VWUSX:

7.57%

VFWSX:

4.27%

Дневная вол-ть

VWUSX:

26.83%

VFWSX:

15.82%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VFWSX:

-61.25%

Текущая просадка

VWUSX:

-4.60%

VFWSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VFWSX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VFWSX по среднегодовой доходности: 14.10% против 5.37% соответственно.

VWUSX

С начала года

1.72%

1 месяц

19.08%

6 месяцев

4.98%

1 год

18.74%

5 лет

14.17%

10 лет

14.10%

VFWSX

С начала года

13.03%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

12.35%

1 год

10.28%

5 лет

11.16%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUSX и VFWSX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VFWSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWSX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VFWSX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VFWSX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.19%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.83%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VFWSX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VFWSX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VFWSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VFWSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...