PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VFWSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VFWSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.21%
103.57%
VWUSX
VFWSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.30

VFWSX:

0.74

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.58

VFWSX:

1.12

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.08

VFWSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.30

VFWSX:

0.89

Коэф-т Мартина

VWUSX:

0.97

VFWSX:

2.75

Индекс Язвы

VWUSX:

8.43%

VFWSX:

4.27%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VFWSX:

15.89%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VFWSX:

-61.25%

Текущая просадка

VWUSX:

-16.69%

VFWSX:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у VFWSX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VFWSX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.04% соответственно.


VWUSX

С начала года

-8.16%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-8.03%

1 год

6.75%

5 лет

8.38%

10 лет

7.91%

VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VFWSX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VFWSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.30
VFWSX: 0.74
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.58
VFWSX: 1.12
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.08
VFWSX: 1.15
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.30
VFWSX: 0.89
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWUSX: 0.97
VFWSX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFWSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.74
VWUSX
VFWSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VFWSX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VFWSX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VFWSX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VFWSX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VFWSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-0.88%
VWUSX
VFWSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VFWSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
10.05%
VWUSX
VFWSX