PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с TRAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с TRAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TRAIX.

Корреляция

Корреляция между SWAN и TRAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.71

TRAIX:

0.03

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.07

TRAIX:

0.16

Коэф-т Омега

SWAN:

1.13

TRAIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.48

TRAIX:

0.05

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.20

TRAIX:

0.14

Индекс Язвы

SWAN:

3.74%

TRAIX:

5.95%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.43%

TRAIX:

14.30%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

TRAIX:

-26.84%

Текущая просадка

SWAN:

-10.06%

TRAIX:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью 1.13%.

SWAN

С начала года

-1.30%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

2.41%

10 лет

N/A

TRAIX

С начала года

1.13%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-8.17%

1 год

0.49%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и TRAIX

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и TRAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRAIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TRAIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TRAIX

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TRAIX в 2.44%

TTM202420232022202120202019201820172016
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.71%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		2.44%2.46%2.24%1.82%1.08%1.29%1.63%2.64%1.45%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TRAIX

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TRAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TRAIX

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.97%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...