Сравнение SWAN с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TRAIX.
Корреляция
Корреляция между SWAN и TRAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и TRAIX
Основные характеристики
SWAN:
1.35
TRAIX:
0.42
SWAN:
1.92
TRAIX:
0.53
SWAN:
1.23
TRAIX:
1.12
SWAN:
0.74
TRAIX:
0.49
SWAN:
6.06
TRAIX:
1.40
SWAN:
2.52%
TRAIX:
3.52%
SWAN:
11.31%
TRAIX:
11.78%
SWAN:
-31.04%
TRAIX:
-26.84%
SWAN:
-6.23%
TRAIX:
-7.33%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAN показывает доходность 2.91%, а TRAIX немного ниже – 2.89%.
SWAN
2.91%
1.14%
3.11%
15.85%
2.91%
N/A
TRAIX
2.89%
0.08%
-2.44%
4.92%
3.70%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и TRAIX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWAN и TRAIX
SWAN
TRAIX
Сравнение SWAN c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и TRAIX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности TRAIX в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.47% | 2.54% | 2.97% | 2.11% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 2.40% | 2.46% | 2.24% | 1.82% | 1.08% | 1.29% | 1.63% | 2.64% | 1.45% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и TRAIX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TRAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и TRAIX
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.