Magnum x Core (Full Sample Space)

Asset Allocation

Position	Category/Sector	Target Weight
ADMA ADMA Biologics, Inc.	Healthcare	2.07%
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	0.51%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	Financial Services	2.60%
AXS AXIS Capital Holdings Limited	Financial Services	2.19%
BSVN Bank7 Corp.	Financial Services	0.99%
BVS Bioventus Inc.	Healthcare	0.32%
CBNK Capital Bancorp, Inc.	Financial Services	1.59%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	7.40%
CHRD Chord Energy Corp	Energy	0.65%
CI Cigna Corporation	Healthcare	2.65%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.42%
CMT Core Molding Technologies, Inc.	Basic Materials	1.63%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	6.14%
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	1.31%
CRAI CRA International, Inc.	Industrials	1.52%
CRVL CorVel Corporation	Financial Services	2.31%
DAKT Daktronics, Inc.	Technology	0.48%
DDS Dillard's, Inc.	Consumer Cyclical	2.99%
DVAX Dynavax Technologies Corporation	Healthcare	1.01%
EVI EVI Industries, Inc.	Industrials	1.56%
FFIV F5 Networks, Inc.	Technology	2.03%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3.75%
FLXS Flexsteel Industries, Inc.	Consumer Cyclical	0.86%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	2.16%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	Consumer Cyclical	1.08%
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company	Consumer Cyclical	1.02%
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc.	Financial Services	0.58%
INVA Innoviva, Inc.	Healthcare	3.10%
KRT Karat Packaging Inc.	Consumer Cyclical	0.48%
LNW Light & Wonder Inc	Consumer Cyclical	0.61%
MDXG MiMedx Group, Inc.	Healthcare	0.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1.14%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.84%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	Financial Services	3.04%
PBFS Pioneer Bancorp, Inc.	Financial Services	2.50%
REPX Riley Exploration Permian, Inc.	Energy	2.46%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	0.66%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	0.74%
SMTI Sanara MedTech Inc.	Healthcare	2.22%
STGW Stagwell Inc.	Communication Services	0.39%
TH Target Hospitality Corp.	Energy	0.98%
TNK Teekay Tankers Ltd.	Energy	0.90%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	6.19%
UI Ubiquiti Inc.	Technology	1.13%
VALU Value Line, Inc.	Financial Services	0.73%
VCEL Vericel Corporation	Healthcare	1.80%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	4.59%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	0.34%

Benchmark Against

Benchmark

S&P 500 Index

Rebalance

Performance

Performance Chart

The chart shows the growth of an initial investment of $10,000 in Magnum x Core (Full Sample Space), comparing it to the performance of the S&P 500 index or another benchmark. All prices have been adjusted for splits and dividends. The portfolio is rebalanced when any position deviates by more than 0.0% from its target allocation.

Loading graphics...

The earliest data available for this chart is Aug 3, 2021, corresponding to the inception date of STGW

Returns By Period

	1D	1M	YTD	6M	1Y	3Y*	5Y*	10Y*
Benchmark S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Portfolio Magnum x Core (Full Sample Space)	-1.73%	2.04%	8.60%	14.93%	22.39%	28.65%	—	—
Portfolio components:
CL Colgate-Palmolive Company	-1.98%	-4.10%	7.39%	9.58%	-8.07%	6.00%	3.54%	4.12%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.38%	1.96%	18.20%	21.58%	39.13%	31.84%	25.92%	18.10%
MO Altria Group, Inc.	-0.12%	1.17%	18.82%	4.84%	27.31%	23.62%	14.06%	7.57%
TRGP Targa Resources Corp.	-0.68%	2.07%	32.41%	61.36%	52.12%	50.51%	54.01%	28.10%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-2.69%	-2.99%	32.92%	64.01%	46.93%	58.06%	47.66%	29.56%
VZ Verizon Communications Inc.	-2.19%	-7.70%	16.73%	19.30%	12.37%	12.62%	1.78%	4.19%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.99%	-15.66%	-45.44%	-44.61%	-51.16%	10.75%	12.22%	24.38%
INVA Innoviva, Inc.	-1.82%	8.15%	18.86%	36.95%	35.62%	26.24%	15.22%	6.14%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	-1.09%	10.52%	13.87%	28.99%	27.56%	27.06%	19.12%	20.07%
DDS Dillard's, Inc.	-1.81%	3.88%	-1.70%	7.36%	100.19%	32.05%	50.25%	27.02%

*Multi-year figures are annualized to reflect compound growth (CAGR)

Monthly Returns

Based on dividend-adjusted daily data since Aug 4, 2021, Magnum x Core (Full Sample Space)'s average daily return is +0.09%, while the average monthly return is +1.86%. At this rate, an investment would double in approximately 3.1 years.

Historically, 63% of months were positive and 37% were negative. The best month was Nov 2024 with a return of +11.9%, while the worst month was Sep 2022 at -7.5%. The longest winning streak lasted 5 consecutive months, and the longest losing streak was 2 months.

On a daily basis, Magnum x Core (Full Sample Space) closed higher 54% of trading days. The best single day was Apr 9, 2025 with a return of +5.7%, while the worst single day was Apr 4, 2025 at -4.6%.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2026	3.38%	5.89%	-3.18%	2.46%									8.60%
2025	3.46%	0.64%	-0.25%	-0.66%	0.34%	2.10%	-2.66%	6.50%	-1.01%	-3.17%	6.14%	0.37%	11.89%
2024	0.54%	3.89%	5.84%	-4.64%	6.81%	1.86%	8.84%	6.98%	1.13%	-0.15%	11.92%	-7.05%	40.28%
2023	4.43%	0.82%	-2.01%	2.88%	-0.48%	6.93%	3.92%	0.45%	-3.29%	-0.13%	6.59%	7.90%	30.99%
2022	-1.76%	1.23%	2.04%	-5.48%	3.24%	-6.09%	7.85%	-0.31%	-7.54%	11.15%	6.92%	-0.06%	9.79%
2021								2.64%	-2.17%	6.48%	-1.95%	5.72%	10.82%

Benchmark Metrics

Magnum x Core (Full Sample Space) has an annualized alpha of 15.89%, beta of 0.73, and R² of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2021.

This portfolio captured 106.97% of S&P 500 Index gains but only 48.36% of its losses — a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 15.89% versus S&P 500 Index — delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Alpha: 15.89%

Beta: 0.73

R²: 0.66

Upside Capture: 106.97%

Downside Capture: 48.36%

Expense Ratio

Magnum x Core (Full Sample Space) has an expense ratio of 0.00%, which is considered low. Below, you can find the expense ratios of the portfolio's funds side by side and easily compare their relative costs.

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Return for Risk

Risk / Return Rank

Magnum x Core (Full Sample Space) ranks 31 for risk / return — below 31% of portfolios on our site. The returns aren't fully compensating for the risk involved. This isn't necessarily a dealbreaker, but factor it into your decision — especially if you're risk-averse.

Overall Rank

Sharpe Ratio Rank

Sortino Ratio Rank

Omega Ratio Rank

Calmar Ratio Rank

Martin Ratio Rank

The rank (0–100) shows how this investment's returns compare to the risk taken. Higher = better. Based on the past 12 months of data, combining Sharpe, Sortino, and other metrics used by quantitative funds and institutional investors.

Return / Risk — by metrics

	Portfolio	Benchmark	Difference
Sharpe ratio Return per unit of total volatility	1.94	2.23	-0.29
Sortino ratio Return per unit of downside risk	2.78	3.12	-0.33
Omega ratio Gain probability vs. loss probability	1.34	1.42	-0.08
Calmar ratio Return relative to maximum drawdown	4.33	4.05	+0.28
Martin ratio Return relative to average drawdown	12.17	17.91	-5.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

How much return does each position deliver for the risk it carries? Higher values mean better reward for the risk taken.

	Risk / Return Rank	Sharpe ratio	Sortino ratio	Omega ratio	Calmar ratio	Martin ratio
CL Colgate-Palmolive Company	23	-0.28	-0.28	0.97	-0.12	-0.21
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	80	2.00	2.66	1.33	4.24	11.45
MO Altria Group, Inc.	65	1.37	1.82	1.26	1.82	4.71
TRGP Targa Resources Corp.	76	1.90	2.44	1.31	3.15	8.74
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	67	1.54	1.99	1.28	2.32	4.31
VZ Verizon Communications Inc.	52	0.66	1.21	1.15	1.38	3.25
FICO Fair Isaac Corporation	5	-0.96	-1.34	0.81	-0.77	-1.52
INVA Innoviva, Inc.	66	1.39	2.38	1.28	1.60	3.83
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	57	1.01	1.62	1.18	1.46	3.00
DDS Dillard's, Inc.	85	2.39	2.98	1.38	5.26	14.54

Sharpe Ratio

The Sharpe ratio helps investors understand how much return they're getting for the level of risk taken. A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance, meaning more reward for each unit of risk.

Magnum x Core (Full Sample Space) Sharpe ratios as of Apr 11, 2026 (values are recalculated daily):

1-Year: 1.94
All Time: 1.54

These values reflect how efficiently the investment has delivered returns relative to its volatility over different time periods. All figures are annualized and based on daily total returns (including price changes and dividends).

Compared to the broad market, where average Sharpe ratios range from 2.14 to 3.05, this portfolio's current Sharpe ratio places it in the bottom 25%. This suggests weaker risk-adjusted returns than most portfolios, possibly due to lower returns, higher volatility, or both. It may be worth reviewing the allocation. You can use the Portfolio Optimization tool to explore options for improving the Sharpe ratio.

The chart below shows the rolling Sharpe ratio of Magnum x Core (Full Sample Space) compared to the selected benchmark. This view highlights how the investment's risk-adjusted performance has changed over time.

Loading graphics...

Dividends

Dividend yield

Magnum x Core (Full Sample Space) provided a 1.85% dividend yield over the last twelve months.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	1.85%	2.08%	2.09%	2.16%	2.07%	1.70%	1.63%	1.77%	1.90%	1.48%	1.47%	2.07%
Portfolio components:
CL Colgate-Palmolive Company	2.47%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.94%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
MO Altria Group, Inc.	6.23%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
TRGP Targa Resources Corp.	1.65%	2.03%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.49%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
VZ Verizon Communications Inc.	6.01%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%
INVA Innoviva, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.12%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	3.95%	4.20%	2.29%	1.01%	2.82%	1.82%	1.09%	1.00%	1.08%	1.19%	1.52%	1.69%
DDS Dillard's, Inc.	5.23%	5.13%	6.02%	5.18%	4.89%	6.41%	0.95%	0.68%	0.66%	0.57%	0.45%	0.40%

Drawdowns

Drawdowns Chart

The Drawdowns chart displays portfolio losses from any high point along the way. Drawdowns are calculated considering price movements and all distributions paid, if any.

Loading graphics...

Worst Drawdowns

The table below displays the maximum drawdowns of the Magnum x Core (Full Sample Space). A maximum drawdown is a measure of risk, indicating the largest reduction in portfolio value due to a series of losing trades.

The maximum drawdown for the Magnum x Core (Full Sample Space) was 13.87%, occurring on Sep 26, 2022. Recovery took 36 trading sessions.

The current Magnum x Core (Full Sample Space) drawdown is 2.31%.

Depth	Start	To Bottom	Bottom	To Recover	End	Total
-13.87%	Aug 19, 2022	26	Sep 26, 2022	36	Nov 15, 2022	62
-12.65%	Nov 27, 2024	89	Apr 8, 2025	94	Aug 22, 2025	183
-12.28%	Apr 21, 2022	40	Jun 16, 2022	39	Aug 12, 2022	79
-7.86%	Feb 21, 2023	19	Mar 17, 2023	40	May 15, 2023	59
-7.28%	Nov 16, 2021	11	Dec 1, 2021	23	Jan 4, 2022	34

Volatility

Volatility Chart

The chart below shows the rolling one-month volatility.

Loading graphics...

Diversification

Diversification Metrics

Number of Effective Assets

The portfolio contains 48 assets, with an effective number of assets of 26.47, reflecting the diversification based on asset allocation. This number of effective assets suggests that the portfolio's investments are spread across a variety of assets, indicating a well-diversified allocation. However, true diversification also depends on the correlations between assets.

Asset Correlations Table

The table below displays the correlation coefficients between the individual components of the portfolio, the entire portfolio, and the chosen benchmark.

	Benchmark	SGOV	CBOE	TNK	CL	VZ	VALU	MO	TH	HRTG	EVI	CMT	CI	HBB	INVA	COKE	FLXS	CHRD	PBFS	BVS	SMTI	REPX	DVAX	KRT	NECB	ADMA	AMRX	BSVN	DAKT	TRGP	META	AXS	FICO	FTNT	CRAI	CRVL	CPRX	STGW	DDS	CBNK	UI	VCEL	MDXG	WSM	LNW	RL	ATLC	FFIV	GRBK	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.13	0.16	0.18	0.16	0.22	0.16	0.19	0.22	0.25	0.25	0.28	0.27	0.28	0.32	0.30	0.29	0.27	0.34	0.38	0.30	0.37	0.37	0.31	0.37	0.41	0.35	0.41	0.39	0.66	0.35	0.52	0.59	0.41	0.38	0.41	0.42	0.45	0.38	0.56	0.47	0.45	0.54	0.55	0.59	0.52	0.67	0.51	0.74
SGOV	-0.00	1.00	0.04	-0.01	0.02	0.02	-0.07	0.01	-0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.03	0.00	-0.04	0.01	-0.06	0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.02	-0.03	0.01	-0.05	0.02	0.01	-0.00	0.01	-0.00	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	-0.00	-0.01	0.02	-0.01
CBOE	0.13	0.04	1.00	0.08	0.28	0.18	0.05	0.19	0.00	0.07	0.03	0.03	0.19	-0.00	0.10	0.15	0.02	0.05	0.06	0.05	0.04	0.02	0.11	0.05	0.03	0.04	0.07	0.04	0.02	0.09	0.05	0.21	0.13	0.12	0.12	0.13	0.10	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08	0.10	0.03	0.12	0.03	0.05	0.08	0.10	0.28
TNK	0.16	-0.01	0.08	1.00	-0.03	0.04	0.01	0.04	0.13	0.06	0.13	0.13	0.10	0.07	0.05	0.03	0.04	0.33	0.08	0.05	0.09	0.26	0.06	0.06	0.09	0.15	0.12	0.11	0.19	0.28	0.08	0.13	0.11	0.07	0.12	0.06	0.15	0.10	0.14	0.07	0.11	0.11	0.09	0.13	0.18	0.14	0.13	0.09	0.12	0.26
CL	0.18	0.02	0.28	-0.03	1.00	0.35	0.08	0.42	-0.02	0.06	0.01	0.01	0.31	0.07	0.17	0.29	0.05	-0.01	0.08	0.08	0.06	-0.01	0.06	0.08	0.11	0.03	0.10	0.08	0.05	0.07	0.01	0.25	0.16	0.05	0.13	0.24	0.10	0.08	0.12	0.11	0.07	0.10	0.12	0.06	0.10	0.11	0.02	0.09	0.19	0.33
VZ	0.16	0.02	0.18	0.04	0.35	1.00	0.03	0.36	0.05	0.14	0.02	0.09	0.30	0.09	0.16	0.18	0.05	0.10	0.07	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.07	0.08	0.15	0.01	0.23	0.06	0.03	0.07	0.15	0.15	0.12	0.08	0.15	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	0.11	0.07	0.10	0.15	0.30
VALU	0.22	-0.07	0.05	0.01	0.08	0.03	1.00	0.07	0.09	-0.01	0.04	0.07	0.05	0.13	0.08	0.12	0.11	0.08	0.11	0.11	0.13	0.07	0.13	0.16	0.12	0.12	0.17	0.13	0.14	0.14	0.16	0.12	0.12	0.16	0.12	0.16	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.16	0.19	0.18	0.14	0.25
MO	0.16	0.01	0.19	0.04	0.42	0.36	0.07	1.00	0.07	0.14	-0.02	0.04	0.35	0.07	0.17	0.21	0.03	0.14	0.11	0.08	0.03	0.12	0.09	0.03	0.15	0.06	0.10	0.12	0.07	0.22	-0.02	0.28	0.09	0.04	0.08	0.15	0.12	0.12	0.12	0.19	0.09	0.07	0.08	0.10	0.13	0.15	0.09	0.08	0.15	0.36
TH	0.19	-0.04	0.00	0.13	-0.02	0.05	0.09	0.07	1.00	0.12	0.15	0.11	0.09	0.06	0.07	0.08	0.15	0.20	0.10	0.11	0.14	0.15	0.10	0.17	0.18	0.19	0.13	0.14	0.19	0.19	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	0.15	0.15	0.19	0.16	0.16	0.15	0.13	0.14	0.13	0.17	0.17	0.19	0.15	0.18	0.28
HRTG	0.22	0.00	0.07	0.06	0.06	0.14	-0.01	0.14	0.12	1.00	0.12	0.15	0.15	0.13	0.11	0.08	0.14	0.13	0.14	0.19	0.13	0.13	0.16	0.15	0.18	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.13	0.29	0.17	0.10	0.14	0.19	0.15	0.14	0.14	0.26	0.14	0.18	0.19	0.14	0.15	0.19	0.19	0.17	0.19	0.31
EVI	0.25	-0.02	0.03	0.13	0.01	0.02	0.04	-0.02	0.15	0.12	1.00	0.19	0.09	0.16	0.09	0.04	0.14	0.19	0.22	0.11	0.21	0.16	0.14	0.20	0.21	0.14	0.15	0.24	0.18	0.14	0.16	0.20	0.14	0.13	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.22	0.19	0.21	0.26	0.21	0.19	0.24	0.24	0.18	0.27	0.34
CMT	0.25	0.00	0.03	0.13	0.01	0.09	0.07	0.04	0.11	0.15	0.19	1.00	0.11	0.18	0.12	0.09	0.20	0.15	0.23	0.13	0.18	0.16	0.12	0.21	0.25	0.14	0.17	0.24	0.24	0.14	0.14	0.17	0.13	0.12	0.20	0.20	0.12	0.24	0.20	0.27	0.15	0.16	0.18	0.21	0.25	0.18	0.23	0.18	0.26	0.34
CI	0.28	-0.03	0.19	0.10	0.31	0.30	0.05	0.35	0.09	0.15	0.09	0.11	1.00	0.13	0.13	0.19	0.13	0.17	0.09	0.13	0.11	0.16	0.17	0.11	0.17	0.09	0.16	0.14	0.12	0.20	0.05	0.30	0.15	0.14	0.16	0.23	0.20	0.18	0.15	0.20	0.13	0.19	0.13	0.16	0.16	0.18	0.15	0.18	0.23	0.41
HBB	0.27	0.03	-0.00	0.07	0.07	0.09	0.13	0.07	0.06	0.13	0.16	0.18	0.13	1.00	0.10	0.15	0.27	0.12	0.16	0.17	0.19	0.17	0.16	0.24	0.22	0.16	0.19	0.17	0.22	0.13	0.16	0.18	0.11	0.13	0.19	0.15	0.17	0.22	0.22	0.24	0.15	0.17	0.21	0.27	0.18	0.25	0.25	0.22	0.29	0.35
INVA	0.28	0.00	0.10	0.05	0.17	0.16	0.08	0.17	0.07	0.11	0.09	0.12	0.13	0.10	1.00	0.17	0.14	0.07	0.10	0.19	0.19	0.09	0.28	0.19	0.16	0.24	0.24	0.13	0.12	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.14	0.29	0.27	0.18	0.19	0.23	0.21	0.26	0.28	0.16	0.20	0.21	0.24	0.21	0.25	0.39
COKE	0.32	-0.04	0.15	0.03	0.29	0.18	0.12	0.21	0.08	0.08	0.04	0.09	0.19	0.15	0.17	1.00	0.13	0.10	0.12	0.18	0.12	0.10	0.19	0.13	0.17	0.17	0.14	0.20	0.11	0.14	0.18	0.25	0.20	0.15	0.24	0.28	0.23	0.20	0.22	0.22	0.21	0.18	0.22	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	0.30	0.46
FLXS	0.30	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	0.11	0.03	0.15	0.14	0.14	0.20	0.13	0.27	0.14	0.13	1.00	0.10	0.21	0.24	0.16	0.18	0.17	0.21	0.23	0.18	0.21	0.24	0.28	0.12	0.20	0.17	0.16	0.13	0.23	0.21	0.19	0.21	0.26	0.28	0.24	0.24	0.23	0.29	0.25	0.25	0.30	0.26	0.34	0.38
CHRD	0.29	-0.06	0.05	0.33	-0.01	0.10	0.08	0.14	0.20	0.13	0.19	0.15	0.17	0.12	0.07	0.10	0.10	1.00	0.16	0.11	0.17	0.57	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15	0.21	0.19	0.61	0.12	0.22	0.13	0.16	0.19	0.15	0.19	0.23	0.30	0.22	0.17	0.17	0.15	0.22	0.28	0.25	0.21	0.24	0.22	0.43
PBFS	0.27	0.03	0.06	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.14	0.22	0.23	0.09	0.16	0.10	0.12	0.21	0.16	1.00	0.21	0.23	0.24	0.17	0.18	0.27	0.18	0.25	0.27	0.16	0.17	0.18	0.23	0.16	0.13	0.24	0.20	0.17	0.23	0.24	0.35	0.20	0.22	0.24	0.27	0.23	0.25	0.28	0.21	0.28	0.41
BVS	0.34	-0.01	0.05	0.05	0.08	0.09	0.11	0.08	0.11	0.19	0.11	0.13	0.13	0.17	0.19	0.18	0.24	0.11	0.21	1.00	0.21	0.16	0.22	0.26	0.20	0.27	0.24	0.19	0.22	0.18	0.24	0.14	0.25	0.24	0.21	0.25	0.25	0.26	0.21	0.26	0.27	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.28	0.26	0.29	0.41
SMTI	0.38	-0.02	0.04	0.09	0.06	0.06	0.13	0.03	0.14	0.13	0.21	0.18	0.11	0.19	0.19	0.12	0.16	0.17	0.23	0.21	1.00	0.22	0.19	0.24	0.24	0.23	0.20	0.21	0.25	0.16	0.25	0.17	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.26	0.23	0.23	0.30	0.28	0.29	0.30	0.30	0.27	0.27	0.29	0.45
REPX	0.30	-0.03	0.02	0.26	-0.01	0.09	0.07	0.12	0.15	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.09	0.10	0.18	0.57	0.24	0.16	0.22	1.00	0.18	0.17	0.22	0.18	0.17	0.26	0.22	0.49	0.16	0.23	0.18	0.20	0.21	0.19	0.24	0.25	0.28	0.22	0.23	0.19	0.20	0.23	0.29	0.30	0.31	0.27	0.23	0.47
DVAX	0.37	-0.06	0.11	0.06	0.06	0.12	0.13	0.09	0.10	0.16	0.14	0.12	0.17	0.16	0.28	0.19	0.17	0.13	0.17	0.22	0.19	0.18	1.00	0.19	0.17	0.32	0.22	0.13	0.15	0.14	0.28	0.17	0.20	0.31	0.23	0.21	0.35	0.24	0.21	0.23	0.27	0.36	0.36	0.30	0.28	0.24	0.30	0.30	0.25	0.43
KRT	0.37	-0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.16	0.03	0.17	0.15	0.20	0.21	0.11	0.24	0.19	0.13	0.21	0.14	0.18	0.26	0.24	0.17	0.19	1.00	0.26	0.19	0.25	0.22	0.25	0.17	0.21	0.19	0.20	0.23	0.24	0.24	0.22	0.26	0.27	0.30	0.28	0.25	0.31	0.31	0.27	0.29	0.31	0.28	0.34	0.41
NECB	0.31	-0.01	0.03	0.09	0.11	0.11	0.12	0.15	0.18	0.18	0.21	0.25	0.17	0.22	0.16	0.17	0.23	0.16	0.27	0.20	0.24	0.22	0.17	0.26	1.00	0.17	0.22	0.38	0.26	0.20	0.15	0.26	0.17	0.14	0.27	0.25	0.19	0.22	0.25	0.43	0.26	0.19	0.24	0.24	0.22	0.27	0.33	0.22	0.28	0.45
ADMA	0.37	0.00	0.04	0.15	0.03	0.08	0.12	0.06	0.19	0.14	0.14	0.14	0.09	0.16	0.24	0.17	0.18	0.17	0.18	0.27	0.23	0.18	0.32	0.19	0.17	1.00	0.27	0.14	0.20	0.19	0.28	0.16	0.28	0.28	0.25	0.23	0.38	0.26	0.24	0.20	0.30	0.38	0.35	0.26	0.30	0.24	0.34	0.28	0.24	0.47
AMRX	0.41	-0.02	0.07	0.12	0.10	0.09	0.17	0.10	0.13	0.15	0.15	0.17	0.16	0.19	0.24	0.14	0.21	0.15	0.25	0.24	0.20	0.17	0.22	0.25	0.22	0.27	1.00	0.22	0.21	0.22	0.25	0.22	0.23	0.21	0.18	0.20	0.30	0.26	0.22	0.25	0.25	0.30	0.30	0.24	0.30	0.30	0.31	0.27	0.29	0.43
BSVN	0.35	-0.02	0.04	0.11	0.08	0.07	0.13	0.12	0.14	0.16	0.24	0.24	0.14	0.17	0.13	0.20	0.24	0.21	0.27	0.19	0.21	0.26	0.13	0.22	0.38	0.14	0.22	1.00	0.24	0.24	0.18	0.28	0.20	0.16	0.30	0.29	0.22	0.28	0.25	0.38	0.26	0.18	0.22	0.28	0.26	0.27	0.33	0.27	0.32	0.44
DAKT	0.41	0.02	0.02	0.19	0.05	0.08	0.14	0.07	0.19	0.17	0.18	0.24	0.12	0.22	0.12	0.11	0.28	0.19	0.16	0.22	0.25	0.22	0.15	0.25	0.26	0.20	0.21	0.24	1.00	0.20	0.27	0.21	0.19	0.22	0.26	0.23	0.21	0.29	0.27	0.29	0.26	0.26	0.25	0.31	0.31	0.34	0.29	0.32	0.31	0.42
TRGP	0.39	-0.03	0.09	0.28	0.07	0.15	0.14	0.22	0.19	0.18	0.14	0.14	0.20	0.13	0.15	0.14	0.12	0.61	0.17	0.18	0.16	0.49	0.14	0.17	0.20	0.19	0.22	0.24	0.20	1.00	0.19	0.32	0.22	0.26	0.20	0.18	0.23	0.25	0.25	0.26	0.24	0.24	0.19	0.24	0.34	0.35	0.28	0.32	0.21	0.52
META	0.66	0.01	0.05	0.08	0.01	0.01	0.16	-0.02	0.10	0.13	0.16	0.14	0.05	0.16	0.17	0.18	0.20	0.12	0.18	0.24	0.25	0.16	0.28	0.21	0.15	0.28	0.25	0.18	0.27	0.19	1.00	0.16	0.38	0.45	0.26	0.20	0.27	0.27	0.25	0.18	0.37	0.29	0.34	0.36	0.39	0.37	0.36	0.48	0.31	0.43
AXS	0.35	-0.05	0.21	0.13	0.25	0.23	0.12	0.28	0.12	0.29	0.20	0.17	0.30	0.18	0.18	0.25	0.17	0.22	0.23	0.14	0.17	0.23	0.17	0.19	0.26	0.16	0.22	0.28	0.21	0.32	0.16	1.00	0.22	0.15	0.30	0.27	0.24	0.24	0.24	0.37	0.22	0.21	0.21	0.19	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.50
FICO	0.52	0.02	0.13	0.11	0.16	0.06	0.12	0.09	0.11	0.17	0.14	0.13	0.15	0.11	0.19	0.20	0.16	0.13	0.16	0.25	0.26	0.18	0.20	0.20	0.17	0.28	0.23	0.20	0.19	0.22	0.38	0.22	1.00	0.42	0.27	0.32	0.28	0.26	0.21	0.19	0.30	0.30	0.30	0.29	0.38	0.31	0.33	0.40	0.35	0.51
FTNT	0.59	0.01	0.12	0.07	0.05	0.03	0.16	0.04	0.12	0.10	0.13	0.12	0.14	0.13	0.20	0.15	0.13	0.16	0.13	0.24	0.24	0.20	0.31	0.23	0.14	0.28	0.21	0.16	0.22	0.26	0.45	0.15	0.42	1.00	0.26	0.27	0.28	0.28	0.25	0.19	0.41	0.32	0.36	0.29	0.39	0.33	0.32	0.51	0.26	0.48
CRAI	0.41	-0.00	0.12	0.12	0.13	0.07	0.12	0.08	0.13	0.14	0.21	0.20	0.16	0.19	0.14	0.24	0.23	0.19	0.24	0.21	0.24	0.21	0.23	0.24	0.27	0.25	0.18	0.30	0.26	0.20	0.26	0.30	0.27	0.26	1.00	0.32	0.29	0.30	0.31	0.36	0.29	0.32	0.31	0.28	0.31	0.31	0.32	0.34	0.34	0.50
CRVL	0.38	0.01	0.13	0.06	0.24	0.15	0.16	0.15	0.15	0.19	0.19	0.20	0.23	0.15	0.29	0.28	0.21	0.15	0.20	0.25	0.24	0.19	0.21	0.24	0.25	0.23	0.20	0.29	0.23	0.18	0.20	0.27	0.32	0.27	0.32	1.00	0.29	0.29	0.24	0.32	0.29	0.35	0.32	0.26	0.29	0.27	0.30	0.32	0.40	0.53
CPRX	0.41	-0.00	0.10	0.15	0.10	0.15	0.13	0.12	0.15	0.15	0.19	0.12	0.20	0.17	0.27	0.23	0.19	0.19	0.17	0.25	0.22	0.24	0.35	0.22	0.19	0.38	0.30	0.22	0.21	0.23	0.27	0.24	0.28	0.28	0.29	0.29	1.00	0.30	0.26	0.26	0.31	0.39	0.40	0.27	0.33	0.28	0.35	0.32	0.34	0.52
STGW	0.42	-0.03	0.07	0.10	0.08	0.12	0.15	0.12	0.19	0.14	0.19	0.24	0.18	0.22	0.18	0.20	0.21	0.23	0.23	0.26	0.22	0.25	0.24	0.26	0.22	0.26	0.26	0.28	0.29	0.25	0.27	0.24	0.26	0.28	0.30	0.29	0.30	1.00	0.32	0.29	0.33	0.34	0.29	0.29	0.37	0.33	0.36	0.37	0.36	0.50
DDS	0.45	-0.04	0.08	0.14	0.12	0.08	0.14	0.12	0.16	0.14	0.18	0.20	0.15	0.22	0.19	0.22	0.26	0.30	0.24	0.21	0.26	0.28	0.21	0.27	0.25	0.24	0.22	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	0.21	0.25	0.31	0.24	0.26	0.32	1.00	0.28	0.31	0.29	0.32	0.45	0.37	0.45	0.37	0.33	0.39	0.55
CBNK	0.38	-0.04	0.11	0.07	0.11	0.15	0.16	0.19	0.16	0.26	0.22	0.27	0.20	0.24	0.23	0.22	0.28	0.22	0.35	0.26	0.23	0.22	0.23	0.30	0.43	0.20	0.25	0.38	0.29	0.26	0.18	0.37	0.19	0.19	0.36	0.32	0.26	0.29	0.28	1.00	0.30	0.27	0.27	0.31	0.28	0.33	0.38	0.30	0.34	0.53
UI	0.56	-0.02	0.07	0.11	0.07	0.09	0.15	0.09	0.15	0.14	0.19	0.15	0.13	0.15	0.21	0.21	0.24	0.17	0.20	0.27	0.23	0.23	0.27	0.28	0.26	0.30	0.25	0.26	0.26	0.24	0.37	0.22	0.30	0.41	0.29	0.29	0.31	0.33	0.31	0.30	1.00	0.34	0.31	0.38	0.36	0.40	0.42	0.50	0.35	0.51
VCEL	0.47	0.01	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.07	0.13	0.18	0.21	0.16	0.19	0.17	0.26	0.18	0.24	0.17	0.22	0.31	0.30	0.19	0.36	0.25	0.19	0.38	0.30	0.18	0.26	0.24	0.29	0.21	0.30	0.32	0.32	0.35	0.39	0.34	0.29	0.27	0.34	1.00	0.41	0.35	0.40	0.34	0.34	0.36	0.40	0.55
MDXG	0.45	-0.02	0.10	0.09	0.12	0.11	0.13	0.08	0.14	0.19	0.26	0.18	0.13	0.21	0.28	0.22	0.23	0.15	0.24	0.29	0.28	0.20	0.36	0.31	0.24	0.35	0.30	0.22	0.25	0.19	0.34	0.21	0.30	0.36	0.31	0.32	0.40	0.29	0.32	0.27	0.31	0.41	1.00	0.36	0.36	0.36	0.39	0.35	0.38	0.53
WSM	0.54	0.00	0.03	0.13	0.06	0.07	0.14	0.10	0.13	0.14	0.21	0.21	0.16	0.27	0.16	0.20	0.29	0.22	0.27	0.28	0.29	0.23	0.30	0.31	0.24	0.26	0.24	0.28	0.31	0.24	0.36	0.19	0.29	0.29	0.28	0.26	0.27	0.29	0.45	0.31	0.38	0.35	0.36	1.00	0.40	0.48	0.39	0.41	0.47	0.52
LNW	0.55	-0.03	0.12	0.18	0.10	0.07	0.13	0.13	0.17	0.15	0.19	0.25	0.16	0.18	0.20	0.20	0.25	0.28	0.23	0.27	0.30	0.29	0.28	0.27	0.22	0.30	0.30	0.26	0.31	0.34	0.39	0.30	0.38	0.39	0.31	0.29	0.33	0.37	0.37	0.28	0.36	0.40	0.36	0.40	1.00	0.42	0.42	0.43	0.38	0.58
RL	0.59	-0.02	0.03	0.14	0.11	0.11	0.16	0.15	0.17	0.19	0.24	0.18	0.18	0.25	0.21	0.22	0.25	0.25	0.25	0.26	0.30	0.30	0.24	0.29	0.27	0.24	0.30	0.27	0.34	0.35	0.37	0.30	0.31	0.33	0.31	0.27	0.28	0.33	0.45	0.33	0.40	0.34	0.36	0.48	0.42	1.00	0.42	0.46	0.44	0.56
ATLC	0.52	-0.00	0.05	0.13	0.02	0.07	0.19	0.09	0.19	0.19	0.24	0.23	0.15	0.25	0.24	0.22	0.30	0.21	0.28	0.28	0.27	0.31	0.30	0.31	0.33	0.34	0.31	0.33	0.29	0.28	0.36	0.28	0.33	0.32	0.32	0.30	0.35	0.36	0.37	0.38	0.42	0.34	0.39	0.39	0.42	0.42	1.00	0.39	0.37	0.60
FFIV	0.67	-0.01	0.08	0.09	0.09	0.10	0.18	0.08	0.15	0.17	0.18	0.18	0.18	0.22	0.21	0.21	0.26	0.24	0.21	0.26	0.27	0.27	0.30	0.28	0.22	0.28	0.27	0.27	0.32	0.32	0.48	0.28	0.40	0.51	0.34	0.32	0.32	0.37	0.33	0.30	0.50	0.36	0.35	0.41	0.43	0.46	0.39	1.00	0.39	0.57
GRBK	0.51	0.02	0.10	0.12	0.19	0.15	0.14	0.15	0.18	0.19	0.27	0.26	0.23	0.29	0.25	0.30	0.34	0.22	0.28	0.29	0.29	0.23	0.25	0.34	0.28	0.24	0.29	0.32	0.31	0.21	0.31	0.27	0.35	0.26	0.34	0.40	0.34	0.36	0.39	0.34	0.35	0.40	0.38	0.47	0.38	0.44	0.37	0.39	1.00	0.60
Portfolio	0.74	-0.01	0.28	0.26	0.33	0.30	0.25	0.36	0.28	0.31	0.34	0.34	0.41	0.35	0.39	0.46	0.38	0.43	0.41	0.41	0.45	0.47	0.43	0.41	0.45	0.47	0.43	0.44	0.42	0.52	0.43	0.50	0.51	0.48	0.50	0.53	0.52	0.50	0.55	0.53	0.51	0.55	0.53	0.52	0.58	0.56	0.60	0.57	0.60	1.00

The correlation results are calculated based on daily price changes starting from Aug 4, 2021

Magnum x Core (Full Sample Space)

Asset Allocation

Performance

Performance Chart

Returns By Period

Monthly Returns

Benchmark Metrics

Expense Ratio

Return for Risk

Risk / Return Rank

Return / Risk — by metrics

Sharpe ratio

Sortino ratio

Omega ratio

Calmar ratio

Martin ratio

Sharpe Ratio

Dividends

Dividend yield

Drawdowns

Drawdowns Chart

Worst Drawdowns

Volatility

Volatility Chart

Diversification

Diversification Metrics

Number of Effective Assets

Asset Correlations Table