Суть проблемы: В данный момент для инструментов денежного рынка (Cash equivalents), таких как BIL, SGOV, USFR, сервис показывает аномально высокие коэффициенты.

• Пример: Для SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) Коэффициент Шарпа отображается как 21.33, а Сортино — 297.32.
• Это происходит, так как в формуле, судя по всему, используется Risk-Free Rate = 0%. Поскольку волатильность (знаменатель) у этих инструментов стремится к нулю, а доходность (числитель) положительная (~5%), результат стремится к бесконечности.
• 

В инструментах бэктеста (например, Portfolio Visualizer) используется динамическая безрисковая ставка (на основе 1-month T-Bills).

• В результате для того же SGOV Коэффициент Шарпа получается около 0 (или даже отрицательным, если доходность чуть отстает от ставки), что математически верно: премия за риск у безрискового актива должна быть нулевой.

Предложение: Добавить в настройки портфеля возможность выбора Risk-Free Rate:

1. Автоматически: Брать доходность ^IRX (13-week Treasury Bill) или фиксированный бенчмарк.
2. Вручную: Поле, где пользователь может ввести свою ставку (например, 4.5%).

Это позволит получать адекватную оценку эффективности (Sharpe Ratio) для портфелей с долей облигаций и кэша, убирая "шум" от высокой номинальной ставки.