PortfoliosLab logo

Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Волатильность Ян-Жанга представляет собой комбинацию ночной волатильности от закрытия до открытия и средневзвешенной волатильности Роджерса-Сэтчелла и дневной волатильности от открытия до закрытия. Считается, что он в 14 раз более эффективен, чем оценка волатильности закрытие-закрытие.

Формула волатильности Ян-Жанга


Формула волатильности Ян-Жанга
Где:
Overnight volatility

 — Overnight volatility

Волатильность закрытие-закрытие

 — Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Роджерса-Сатчелла

 — Волатильность Роджерса-Сатчелла

Количество дней в выборке

 — Количество дней в выборке

Цена открытия в день t

 — Цена открытия в день t

Максимальная цена за день t

 — Максимальная цена за день t

Минимальная цена за день t

 — Минимальная цена за день t

Цена закрытия в день t

 — Цена закрытия в день t

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки волатильности Янг-Жанга


График скользящей волатильности Янг-Жанга


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты