PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Стоимость под риском

Стоимость под риском (англ. Value at Risk, VaR) - это мера риска, которая показывает сумму, которую с заданным уровнем вероятности не превысят убытки портфеля.

Что означают результаты стоимости под риском

Например, вы решили рассчитать стоимость под риском для портфеля с уровнем значимости 5% и в результате получили 24 592 доллара США. Это означает, что существует вероятность 5%, что выбранный портфель потеряет более 24 592 долларов США в течение следующего дня.

Проблема стоимости под риском заключается в том, что она не учитывает толщину хвоста распределения. Это означает, что он не позволяет нам ответить на вопрос: «Когда потери превышают стоимость под риском, насколько серьезными они будут?». Ответ на этот вопрос дают ожидаемые потери.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки стоимости под риском


%

$

График стоимости под риском


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
0 комментариев

Формула стоимости под риском


Формула стоимости под риском
Где:
Уровень значимости

Уровень значимости

Средняя доходность портфеля

Средняя доходность портфеля

Стандартное отклонение доходности

Стандартное отклонение доходности

Z-показатель, основанный на уровне значимости

Z-показатель, основанный на уровне значимости

Стоимость портфеля

Стоимость портфеля