Сравнение ZURN.SW с VT
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ZURN.SW returned 15.17%/yr vs 10.50%/yr for VT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.17% против 10.50% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.17%
VT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.81% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.89% | 12.59% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.42% | 6.98% | 25.68% | 11.10% | -16.88% | 21.75% | 6.76% | 24.66% | -8.89% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and VT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ZURN.SW and VT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. VT — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
VT
Сравнение ZURN.SW c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURN.SW | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.84 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.31 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURN.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.66 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и VT
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки VT в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -45.81% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -7.72% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -21.74% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -21.74% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -34.06% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -1.74% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -7.96% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.12% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и VT
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.80% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 10.21% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13.27% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.67% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.25% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и VT
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VT в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and VT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор