Сравнение ZURN.SW с GC=F
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZURN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.17%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.81% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 5.49% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.01% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and GC=F is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. GC=F — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
GC=F
Сравнение ZURN.SW c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURN.SW | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURN.SW | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and GC=F have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор