Сравнение ZURN.SW с BNDW
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, ZURN.SW returned 13.64%/yr vs -2.19%/yr for BNDW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.74%.
ZURN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.17%
BNDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.81% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | -1.01% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.74% | -8.24% | 10.49% | -2.41% | -11.69% | 0.79% | -2.74% | 6.53% | 3.23% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and BNDW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. BNDW — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
BNDW
Сравнение ZURN.SW c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURN.SW | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURN.SW | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.27 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и BNDW
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки BNDW в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -20.97% | -67.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -5.90% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -12.90% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -18.50% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -17.26% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -9.80% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.31% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и BNDW
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.34% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 5.54% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 7.10% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 8.03% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 7.66% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и BNDW
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BNDW в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.47% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and BNDW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор