Сравнение ZTS с YUM
ZTS (Zoetis Inc.) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 11.56%/yr for YUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 6.09% против 11.56% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
YUM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ZTS и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
YUM YUM! Brands, Inc. | -1.66% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between ZTS and YUM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
YUM:
$41.12B
ZTS:
$6.04
YUM:
$6.21
ZTS:
13.04
YUM:
23.72
ZTS:
1.46
YUM:
10.70
ZTS:
3.63
YUM:
4.86
ZTS:
$9.51B
YUM:
$8.49B
ZTS:
$6.73B
YUM:
$3.88B
ZTS:
$3.95B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. YUM — Ранг доходности на риск
ZTS
YUM
Сравнение ZTS c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.05 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.30 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 0.73 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 0.17 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и YUM
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -67.69% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -12.41% | -42.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -16.10% | -45.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -23.10% | -45.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -52.17% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -11.93% | -54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -12.38% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 5.07% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и YUM
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 6.38% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 14.94% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 21.80% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 20.43% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 22.74% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и YUM
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности YUM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.98% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и YUM
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and YUM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to YUM (6.38%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор