Сравнение ZTS с MCHP
ZTS (Zoetis Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 15.50%/yr for MCHP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 44.96%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 6.09% против 15.50% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам ZTS и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between ZTS and MCHP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between ZTS and MCHP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$6.04
MCHP:
$0.43
ZTS:
13.04
MCHP:
212.69
ZTS:
1.46
MCHP:
3.21
ZTS:
3.63
MCHP:
7.87
ZTS:
$9.51B
MCHP:
$4.71B
ZTS:
$6.73B
MCHP:
$2.72B
ZTS:
$3.95B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. MCHP — Ранг доходности на риск
ZTS
MCHP
Сравнение ZTS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.20 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.28 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 3.40 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 1.01 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и MCHP
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -63.77% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -34.41% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -63.77% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -63.77% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -63.77% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -10.78% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -16.71% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 12.93% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и MCHP
Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 12.29%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 14.52% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 31.67% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 43.78% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 44.07% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 41.86% | -14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и MCHP
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MCHP в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и MCHP
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and MCHP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор